MATLAB.Exponenta
–Û·Ë͇ Matlab&Toolboxes
  Математика
  Оптимизация
  Работа с данными
  Обработка сигналов и изображений
  Проектирование систем управления
  Оптимальные и робастные системы управления
  Финансовые приложения
  - Financial Toolbox
- Financial Time Series Toolbox
- GARCH Toolbox
- Financial Derivatives Toolbox

Garch Toolbox - Финансовые приложения

Консультационный Центр Matlab компании Softline приглашает ведущего раздела Garch Toolbox

Дополнительную информацию Вы можете получить по e-mail matlab@exponenta.ru

GARCH Toolbox обеспечивает необходимые средства для моделирования изменчивости одномерной Обобщенной Авторегрессивной Условной зависимостью. Интуитивно понятный интерфейс тулбокса GARCH дает возможность анализировать изменчивость на финансовых рынках с использованием одномерных GARCH моделей. GARCH Toolbox использует обобщенную составную модель ARMAX/GARCH для выполнения имитации, прогнозирования, и оценки параметров временных рядов в присутствии условной гетероскедастичности. Встроенные функции выполняют такие задачи, как пред- и послеоценочное диагностическое тестирование, проверка предполагаемых остатков, выбор порядка модели и преобразование временных рядов.   Графические функции позволяют построить корреляционные функции, вузуально сравнить замеченные изменения и построить ряды. Для использования тулбокса GARCH необходимы тулбоксы Optimization, Statistics.

MathWorks: Documentation (Release 14) \ Garch Toolbox


Поиск по сайту:

Система Orphus

Яндекс.Метрика