Семинар «Стратегии алгоритмической торговли»

Прошедшие семинары, конференции и прочее

Модератор: Admin

Admin
Администратор
Сообщения: 487
Зарегистрирован: Ср сен 22, 2004 4:49 pm

Семинар «Стратегии алгоритмической торговли»

Сообщение Admin » Чт мар 25, 2010 10:18 pm

Семинар «Стратегии алгоритмической торговли» пройдет 13-14 мая


Организатор: Magenta Global Pte Ltd (Singapore)
Даты проведения: 13 -14 Мая 2010
Город проведения: Москва
Место проведения: Отель «Ренессанс Москва»

Целью этого двухдневного интерактивного практического семинара является обучение посетителей стратегиям алгоритмической торговли на бирже. Ведущий семинара расскажет, как проектировать, тестировать и выполнять различные стратегии алгоритмической торговли акциями, фьючерсами, валютой и биржевыми фондами. Особое внимание будет уделено высокочастотной алгоритмической торговле и рассмотрению конкретных торговых стратегий. Большая часть курса состоит из практических упражнений и компьютерного моделирования в среде MATLAB.

Ведущим семинара является Эрнест Чен - трейдер, финансовый консультант, соучредитель и управляющий чикагского хедж-фонда EXP Capital Management LLC. Эрнест имеет опыт работы в различных инвестиционных банках (Morgan Stanley, Credit Suisse, Maple Securities), а также хедж-фондах (Mapleridge Capital Management, Millennium Partners, MANE Fund Management). Он получил докторскую степень по теоретической физике в Корнельском университете. До прихода в финансовую сферу Эрнест Чен работал в IBM Research. Он также является автором книги «Quantitative Trading: How to Build Your Own Algorithmic Trading Business».

На семинар приглашаются:

· Трейдеры (акции, валюта, деривативы, ETFs)

· Портфельные менеджеры

· Риск-менеджеры

· Управляющие хедж-фондами

· Финансовые инженеры («кванты»)

Посетив семинар, слушатели научатся:

· Выбирать автоматическую торговую платформу

· Проектировать, тестировать и выполнять различные стратегии алгоритмической торговли

· Автоматизировать торговые стратегии

· Делать выбор между автоматическими торговыми стратегиями

· Подбирать стратегии для различных типов рынков: фондового, производных ценных бумаг, валютного и ETFs (Exchange Traded Funds)

· Выполнять высокочастотную алгоритмическую торговлю (High-Frequency Algorithmic Trading)

· Создавать с нуля автоматическую торговую систему, готовую к реальной торговле

Партнером организаторов семинара по программному обеспечению является Департамент Mathworks компании Softline.

Специальная скидка будет предоставлена группам участников, а также зарегистрировавшимся до 12 апреля 2010.

Для регистрации пишите на адрес register@magenta-global.com.sg или звоните по телефону горячей линии (+65) 6391 2552

За копией брошюры и более подробной информацией о семинаре и ценах обращайтесь по адресу: alexander@magenta-global.com.sg или cynthia.tan@magenta-global.com.sg