Моделирование рыночного риска в MATLAB, 6 июня

Семинары, конференции, мероприятия, вакансии softline и прочее

Модератор: Admin

Admin
Администратор
Сообщения: 487
Зарегистрирован: Ср сен 22, 2004 4:49 pm

Моделирование рыночного риска в MATLAB, 6 июня

Сообщение Admin » Ср май 15, 2013 3:22 pm

Организаторы: Softline, MathWorks
Дата проведения: 6 июня 2013, 10:00 и 17:00

Посмотреть видеоанонс

Уважаемые дамы и господа!

Компании Softline и MathWorks приглашают вас принять участие в бесплатном вебинаре «Моделирование рыночного риска в MATLAB», который состоится 6 июня в 10:00 и 17:00 по московскому времени.

На этом вебинаре вы узнаете, как MATLAB помогает строить гибкие алгоритмы финансового анализа.

Основные вопросы вебинара:
• Работа с внешними данными, анализ и визуализация
• Оптимизация и моделирование портфеля
• Оценка VaR и CVaR
• Методы статистического анализа
• GARCH моделирование
• Метод Монте-Карло
• Векторные авто регрессионные модели
• Развертывание конечного приложения в ряде сред

Вебинар проводит Багров Артем, инженер департамента MathWorks.

К участию приглашаются специалисты в области финансов, которые специализируются на финансовом моделировании, оценке рисков, количественном анализе, оценке активов, прогнозировании движения цен. Знакомство с MATLAB является полезным, но не обязательным.

Чтобы получить ссылку на подключение к вебинару, пожалуйста, выберите удобное для участия время и зарегистрируйтесь*:

Зарегистрироваться на 10:00
Зарегистрироваться на 17:00

*Вносить данные необходимо на русском языке. После регистрации участник получит письмо с дальнейшими инструкциями.

Технические требования