MATLAB è Simulink íà ðóññêîì

https://hub.exponenta.ru/
 

Financial Derivatives Toolbox

Financial Toolbox: разбор демонстрационных примеров

  В оглавление \ К предыдущему разделу \ К следующему разделу

Функция instcompound

Назначение: Конструирование сложного опциона.

Синтаксис:

InstSet = instcompound(InstSet, UOptSpec, UStrike, USettle,
UExerciseDates, UAmericanOpt, COptSpec, CStrike, CSettle,
CExerciseDates, CAmericanOpt)
[FieldList, ClassList, TypeString] = instcompound

Аргументы:

  • InstSet - Переменная, содержащая множество финансовых инструментов. Инструменты классифицированы по типу, инструмент каждого типа может иметь различные поля данных. Сохраняемые поля данных представляют собой вектор или строку для каждого финансового инструмента.
  • UoptSpec - Строка равная «CALL» или «PUT».
  • UStrike - Вектор, размерности 1:1 значений цены страйк.
  • USettle - Вектор, размерности 1:1 значений дат поставки.
  • UExerciseDates - Для Европейского опциона (UAmericanOpt = 0): Вектор, размерности 1:1 значений дат экспирации. Для Европейского опциона существует только одна дата экспирации, дата экспирации опциона. Для Американского опциона (UAmericanOpt = 1): Вектор, размерности 1:2 значений границ дат экспирации. Опцион может быть исполненным в любую дату, представленную на дереве. Как только появляется неопределенная дата – NaN, или, если ExerciseDates является вектором размерности 1:1, опцион может быть исполнен между датами оценки на дереве цены акции и одной из дат исполнения.
  • UAmericanOpt - Если UAmericanOpt = 0, NaN или не специфицирована, опцион является Европейским опционом. Если UAmericanOpt = 1, опцион является Американским опционом.
  • COptSpec - Список, размерности NINST:1 строчных значений равных «CALL» или «PUT» сложного опциона.
  • CStrike - Вектор, размерности NINST:1 значений цен страйк. Каждая строка представляет собой страйковый план для одного опциона.
  • CSettle - Вектор, размерности 1:1, содержащий дату поставки или дату торгового дня.
  • CExerciseDates - Для Европейского опциона (СAmericanOpt = 0): Вектор, размерности NINST:1 значений дат экспирации. Каждая строка представляет собой страйковый план для одного опциона. Для Европейского опциона существует только одна дата экспирации, дата экспирации опциона. Для Американского опциона (СAmericanOpt = 1): Вектор, размерности NINST:2 значений границ дат экспирации. Для каждого инструмента, опцион может быть исполненным в любую дату, представленную на дереве между или включая пары дат этой строки. Как только появляется неопределенная дата – NaN, или, если ExerciseDates является вектором размерности NINST:1, опцион может быть исполнен между датами оценки на дереве цены акции и одной из дат исполнения.
  • СAmericanOpt - (Обязательный). Если СAmericanOpt = 0, NaN или не специфицирован, тогда опцион является Европейским. Если СAmericanOpt = 1, тогда опцион является Американским.

Обращением к функции instcompound:

InstSet = instcompound(InstSet, UOptSpec, UStrike, USettle,
UExerciseDates, UAmericanOpt, COptSpec, CStrike, CSettle,
CExerciseDates, CAmericanOpt)

осуществляется создание сложного опциона.

[FieldList, ClassList, TypeString] = instcompound - отображает классы.

FieldList - массив, размерности (NFIELDS:1), числа полей с строчными значениями, представляющими имена каждого из полей данных для финансового инструмента данного типа.

ClassList - массив, размерности (NFIELDS:1), числа полей с строчными значениями, представляющими собой класс данных для каждого поля. Класс определяет, каким образом аргумент распознается. Действительными строчными значениями являются 'dble', 'date', или 'char'.

TypeString – строка спецификации типа добавляемого инструмента. Для финансового инструмента типа денежный поток, TypeString = 'Compound'.

См. также: Функции instadd, instdisp, instget

  В оглавление \ К предыдущему разделу \ К следующему разделу

 

Поиск по сайту:


Система Orphus