MATLAB è Simulink íà ðóññêîì

https://hub.exponenta.ru/
 

Financial Derivatives Toolbox

Financial Toolbox: разбор демонстрационных примеров

  В оглавление \ К предыдущему разделу \ К следующему разделу

Функция instcap

Назначение: Создание капа как производного финансового инструмента.

Синтаксис:

InstSet = instcap(InstSet, Strike, Settle, Maturity, Reset, Basis,
Principal)
[FieldList, ClassList, TypeString] = instcap

Аргументы:

  • InstSet - Переменная, содержащая множество финансовых инструментов. Этот аргумент определяется только в том случае, когда кап, как производный финансовый инструмент добавляется к существующему множеству финансовых инструментов. Для дополнительной информации относительно множества InstSet необходимо обратиться к функции instget.
  • Strike - Процентная ставка, при которой кап исполняется, выражается в виде десятичного числа.
  • Settle - Дата поставки. Может быть выражена как серийная дата внутреннего формата MATLAB, представляющая собой дату поставки капа.
  • Maturity - Дата погашения. Может быть выражена как серийная дата внутреннего формата MATLAB и представляющая собой дату погашения капа.
  • Reset - (Обязательный). Вектор, размерности (NINST:1), представляющий собой частоту выплат в год. По умолчанию = 1.
  • Basis - (Обязательный). Базисный интервал расчетов для финансового инструмента, выраженный в днях. Вектор целых значений. 0 = действительное/действительное (по умолчанию). 1=30/360 (SIA), 2=действительное/360, 3=действительное/365, 4=30/360 (PSA), 5 = 30/360 (ISDA), 6=30/360 (Европейский), 7=действительное/365(Японский).
  • Principal - (Обязательный). Номинальное значение облигации. По умолчанию равно 100.

Обращением к функции instcap:

InstSet = instcap(InstSet, Strike, Settle, Maturity, Reset, Basis,
Principal)

Осуществляется создание нового инструментального множества содержащего кап как производный финансовый инструмент или добавляется кап к существующему инструментальному множеству.

[FieldList, ClassList, TypeString] = instcap - отображает классы создаваемых финансовых инструментов.

FieldList - массив, размерности (NFIELDS:1), числа полей с строчными значениями, представляющими имена каждого из полей данных для финансового инструмента данного типа.

ClassList - массив, размерности (NFIELDS:1), числа полей с строчными значениями, представляющими собой класс данных для каждого поля. Класс определяет, каким образом аргумент распознается. Действительными строчными значениями являются 'dble', 'date', или 'char'.

TypeString – строка спецификации типа добавляемого инструмента. Для финансового инструмента типа кап, TypeString = 'Cap'.

См. также: Функции hjmprice, instaddfield, instbond, instdisp, instfloor, instswap, intenvprice

  В оглавление \ К предыдущему разделу \ К следующему разделу

 

Поиск по сайту:


Система Orphus