MATLAB è Simulink íà ðóññêîì

https://hub.exponenta.ru/
 

Financial Derivatives Toolbox

Financial Toolbox: разбор демонстрационных примеров

  В оглавление \ К предыдущему разделу \ К следующему разделу

Функция instbond

Назначение: Конструирование облигации.

Синтаксис:

InstSet = instbond(InstSet, CouponRate, Settle, Maturity, 
Period, Basis, EndMonthRule, IssueDate, FirstCouponDate, LastCouponDate,
 StartDate, Face)

[FieldList, ClassList, TypeString] = instbond

Аргументы:

  • InstSet - Переменная, содержащая множество финансовых инструментов. Этот аргумент определяется только в том случае, когда облигация, как производный финансовый инструмент добавляется к существующему множеству финансовых инструментов. Для дополнительной информации относительно множества InstSet необходимо обратиться к функции instget.
  • CouponRate - Годовая ставка, в десятичном виде, определяющая годовую процентную ставку купона, выплачиваемого на облигацию.
  • Settle - Дата поставки. Может быть выражена как серийная дата внутреннего формата MATLAB или строкою данных. Settle должна быть раньше или равна дате погашения - Maturity.
  • Maturity - Дата погашения. Может быть выражена как серийная дата внутреннего формата MATLAB или строкою данных.
  • Period - (Обязательный). Количество выплат купонов по облигации в год. Вектор целых значений. Допускаются значения равные 1,2,3,4,6 или 12. По умолчанию равно 2.
  • Basis - (Обязательный). Базисный интервал расчетов для финансового инструмента, выраженный в днях. Вектор целых значений. 0 = действительное/действительное (по умолчанию). 1=30/360 (SIA), 2=действительное/360, 3=действительное/365, 4=30/360 (PSA), 5 = 30/360 (ISDA), 6=30/360 (Европейский), 7=действительное/365(Японский).
  • EndMonthRule - (Обязательный). Правило, на конец месяца. Вектор. Это правило применяется только, когда дата погашения совпадает с последним днем месяца, для месяцев, содержащих 30 дней. Значение 0 = игнорирует правило, это означает, что дата выплаты купона на облигацию всегда совпадает с номером дня месяца. 1 = устанавливает правило (по умолчанию), по которому дата выплаты купона по облигации всегда является последним действительным днем месяца.
  • IssueDate - (Обязательный). Дата, выпуска облигации.
  • FirstCouponDate - (Обязательный). Дата, когда по облигации осуществляется первая выплата купона. Когда FirstCouponDate и LastCouponDate обе определены, в этом случае FirstCouponDate имеет преимущество в определении структуры купонных выплат.
  • LastCouponDate - (Обязательный). Последняя дата выплаты купона по облигации, перед датой погашения. Когда FirstCouponDate не задана, тогда LastCouponDate определяет структуру купонных выплат. Структура купонных выплат по облигации завершается на момент LastCouponDate, и она в любом случае должна предшествовать дате погашения облигации.
  • StartDate - Игнорируется.
  • Face - (Обязательный). Номинальное значение облигации. По умолчанию равно 100.

Все входные данные являются или скалярами или числом инструментов – вектором размерности NINST:1, или пустыми значениями. Полностью не специфицированные входные данные в векторах помечаются неопределенными значениями - NaN. Входные даты могут быть серийными датами внутреннего формата MATLAB или строчными данными. Обязательные аргументы могут передаваться как матрицы вида [].

Обращением к функции instbond:

InstSet = instbond(InstSet, CouponRate, Settle, Maturity,
Period, Basis, EndMonthRule, IssueDate, FirstCouponDate, LastCouponDate,
 StartDate, Face)

Осуществляется создание нового инструментального множества содержащего облигации или добавляется облигация к существующему инструментальному множеству.

[FieldList, ClassList, TypeString] = instbond - отображает классы создаваемых финансовых инструментов.

FieldList - массив, размерности (NFIELDS:1), числа полей с строчными значениями, представляющими имена каждого из полей данных для финансового инструмента данного типа.

ClassList - массив, размерности (NFIELDS:1), числа полей с строчными значениями, представляющими собой класс данных для каждого поля. Класс определяет, каким образом аргумент распознается. Действительными строчными значениями являются 'dble', 'date', или 'char'.

TypeString – строка спецификации типа добавляемого инструмента. Для финансового инструмента - облигации, TypeString = 'Bond'.

См. также: Функции hjmprice, instaddfield, instdisp, instget, intenvprice

  В оглавление \ К предыдущему разделу \ К следующему разделу

 

Поиск по сайту:


Система Orphus