MATLAB è Simulink íà ðóññêîì

https://hub.exponenta.ru/
 

Financial Derivatives Toolbox

Financial Toolbox: разбор демонстрационных примеров

  В оглавление \ К предыдущему разделу

Функция instbarrier

Назначение: Конструирование барьерного опциона.

Синтаксис:

InstSet = instbarrier(InstSet, OptSpec, Strike, Settle,
ExerciseDates, AmericanOpt, BarrierSpec, Barrier, Rebate)
[FieldList, ClassList, TypeString] = instbarrier

Аргументы:

  • InstSet - Переменная, содержащая множество финансовых инструментов. Инструменты классифицированы по типу, инструмент каждого типа может иметь различные поля данных. Сохраняемые поля данных представляют собой вектор или строку для каждого финансового инструмента.
  • OptSpec - Список, размерности NINST:1 строчных значений равных «CALL» или «PUT».
  • Strike - Вектор, размерности (NINST:1) значений страйков. Каждая строка соответствует одному опциону.
  • Settle - Вектор дат поставки размерности (NINST):1.
  • ExerciseDates - Для Европейского опциона (AmericanOpt = 0). Вектор, размерности NINST:1, дат исполнения опциона. Каждая строка соответствует только одному опциону. Для Европейского опциона существует только одна дата исполнения, дата экспирации опциона. Для Американского опциона (AmericanOpt = 1). Вектор, размерности NINST:2, границ дат исполнения. Для каждого финансового инструмнента, опцион может быть исполнен в любую дату на дереве цены акции, находящуюся между или включая пару дат, содержащихся в данной строке. В случае, если дата не является NaN, и является заданной или, если вектор ExerciseDates, является вектором размерности NINST:1, тогда опцион может быть исполнен между датами оценки на дереве цены акции или в одну из указанных дат в векторе.
  • AmericanOpt - (Обязательный). Если AmericanOpt = 0, NaN или не специфицирован, тогда опцион является Европейским опционом. Если AmericanOpt = 1, тогда опцион является Американским опционом.
  • BarrierSpec - Список строчных значений:
    • "UI": для UP Knock In опциона
    • "UO": для UP Knock Out опциона
    • "DI": для Down Knock In опциона
    • "DO": для Down Knock Out опциона
  • Barrier - Вектор барьерных значений
  • Rebate - (Обязательный). Вектор значений возмещения.

Аргументы даты являются векторами, размерности (NINST:1), скалярами или пустыми значениями. Полностью не специфицированные значения в векторах представляются неопределенными значениями - NaN. Для создания финансового инструмента необходимы только аргументы, связанные с датами. Другие могут быть опущены или передаваться как пустые матрицы [ ].

Обращением к функции instbarrier:

InstSet = instbarrier(InstSet, OptSpec, Strike, Settle,
ExerciseDates, AmericanOpt, BarrierSpec, Barrier, Rebate)

Осуществляется спецификация барьерного опциона.

[FieldList, ClassList, TypeString] = instbarrier - отображает классы создаваемых опционов.

FieldList - массив, размерности (NFIELDS:1), числа полей с строчными значениями, представляющими имена полей данных для финансового инструмента данного типа.

ClassList - массив, размерности (NFIELDS:1), числа полей с строчными значениями, представляющими собой класс данных для каждого поля. Класс определяет, каким образом аргумент распознается. Действительными строчными значениями являются 'dble', 'date', или 'char'.

TypeString – строка спецификации типа добавляемого инструмента. Для финансового инструмента барьерного типа, TypeString = 'Barrier'.

См. также: Функции instadd, instdisp, instget

  В оглавление \ К предыдущему разделу

 

Поиск по сайту:


Система Orphus