MATLAB è Simulink íà ðóññêîì

https://hub.exponenta.ru/
 

Financial Derivatives Toolbox

Financial Toolbox: разбор демонстрационных примеров

  В оглавление \ К предыдущему разделу \ К следующему разделу

Функция instaddfield

Назначение: Добавление новых финансовых инструментов в множество финансовых инструментов.

Синтаксис:

InstSet = instaddfield('FieldName', FieldList,'Data', DataList,
'Type',TypeString)

InstSet = instaddfield('FieldName', FieldList, 'FieldClass',
ClassList, 'Data', DataList, 'Type',TypeString)

InstSetNew = instaddfield(InstSet,'FieldName', FieldList, 'Data', DataList, 'Type',TypeString)

Аргументы:

  • FieldList - Вектор строк или набора полей размерности (NFIELDS:1) имен каждого поля данных. FieldList не может быть поименованным резервными именами Type или Index.
  • DataList - Массив числа финансовых инструментов, размерности (NINST:М) или вектор, размерности (NFIELDS:1) контента (данных) для каждого поля. Каждая строка данных массива однозначно соответствует финансовому инструменту. Однострочный массив копируется для применения для всех обрабатываемых финансовых инструментов. Число столбцов является произвольным, данные соответствуют номерам столбцов.
  • ClassList - (Обязательный). Строка или вектор строк, размерности (NFIELDS:1), отображающий класс данных для каждого поля. Класс определяет метод распознавания списка DataList. Действительными строками являются 'dble', 'date', или 'char'. Пара 'FieldClass', ClassList является обязательной в любом случае. ClassList выводится из существующих имен полей или, иначе, исходя из введенных данных.
  • TypeString - Строка, определяет спецификацию типа добавляемого финансового инструмента. Финансовые инструменты разных типов могут иметь различный набор полей.
  • InstSet - Переменная, содержащая множество финансовых инструментов. Инструменты классифицированы по типу, инструмент каждого типа может иметь различные поля данных. Сохраняемые поля данных представляют собой вектор или строку для каждого финансового инструмента.

Описание: Обращением к функции instaddfield возможно создавать собственные типы финансовых инструментов в существующем портфеле инструментов. Пары значений аргументов могут быть введены в произвольном порядке.

 InstSet = instaddfield('FieldName', FieldList, 'Data', DataList,
'Type', TypeString)          и 

InstSet = instaddfield('FieldName', FieldList, 'FieldClass',
ClassList, 'Data', DataList, 'Type', TypeString) 

создаются инструментальные переменные

Обращением к функции:

InstSetNew = instaddfield(InstSet, 'FieldName', FieldList, 'Data', DataList,'Type',TypeString)

добавляются финансовые инструменты к существующему портфелю, инструментальному множеству InstSet.

В результате InstSetNew представляет собой новый портфель финансовых инструментов, содержащий новые входные данные.

Пример: Создадим портфель из июльских опционов.

Пусть котировки опционов представлены в таблице:

Strike 	CALL	PUT
  95	12.2	2.9
  100	9.2		4.9
  105	6.8		7.4

Выполним команды:

Strike = (95:5:105)'
CallP = [12.2; 9.2; 6.8]

Получим:

Создание портфеля из июльских опционов


Введем в портфель три опциона CALL с соответствующими полями Strike, Price и Opt. Выполним команду:

InstSet = instaddfield('Type','Option','FieldName',...
{'Strike','Price','Opt'}, 'Data',{ Strike, CallP, 'Call'});
instdisp(InstSet)

Получим:

Введение в портфель три опциона CALL с соответствующими полями Strike, Price и Opt


Введем также фьючерсный контракт и установим его класс. Выполним команду:

InstSet = instaddfield(InstSet,'Type','Futures',...
'FieldName',{'Delivery','F'},'FieldClass',{'date','dble'},...
'Data' ,{'01-Jul-99',104.4 });
instdisp(InstSet)

Получим:

Введение также фьючерсного контрактаи установление его класса


Теперь добавим один опцион PUT, выполнением команды:

FN = instfields(InstSet,'Type','Option')
InstSet = instaddfield(InstSet,'Type','Option',...
'FieldName',FN, 'Data',{105, 7.4, 'Put'});
instdisp(InstSet)

Портфель будет иметь вид:

Добавление одного опциона PUT


Определим место и для других опционов, выполнением команды:

InstSet = instaddfield(InstSet,'Type','Option',...
'FieldName','Opt','Data','Put')
instdisp(InstSet)

В результате получим:

Определение места для других опционов


И, наконец, выполнением команды добавим в созданный портфель денежные потоки:

InstSet = instaddfield(InstSet, 'Type', 'TBill',...
'FieldName','Price','Data',99)
instdisp(InstSet)

Получим портфель, созданный пользователем:

Добавление в созданный портфель денежных потоков


См. также: Функции instdisp, instget, instgetcell, instsetfield

  В оглавление \ К предыдущему разделу \ К следующему разделу

 

Поиск по сайту:


Система Orphus