MATLAB è Simulink íà ðóññêîì

https://hub.exponenta.ru/
 

Financial Derivatives Toolbox

Financial Toolbox: разбор демонстрационных примеров

  В оглавление \ К предыдущему разделу \ К следующему разделу

Функция instadd

Назначение: Добавление соответствующих типов финансовых инструментов в исследуемое множество финансовых инструментов.

Синтаксис:

  • Произвольный поток денежных средств (см. также функцию instcf):
    InstSet = instadd('CashFlow', CFlowAmounts, CFlowDates, Settle,Basis)
  • Финансовые инструменты Азиатского типа (см. также функцию instasian):
    InstSet = instasian('Asian', OptSpec, Strike, Settle, ExerciseDates,
    AmericanOpt, AvgType, AvgPrice, AvgDate)
  • Финансовые инструменты Барьерного типа (см. также функцию instbarrier):
    InstSet = instadd('Barrier', OptSpec, Strike, Settle, ExerciseDates,
    AmericanOpt, BarrierType, Barrier, Rebate)
  • Финансовые инструменты типа облигаций (см. также функцию instbond):
    InstSet = instadd('Bond', CouponRate, Settle, Maturity, Period,
    Basis, EndMonthRule, IssueDate, FirstCouponDate, LastCouponDate,
    StartDate, Face)
  • Финансовые инструменты типа опционов на облигации (см. также функцию instopbnd):
    InstSet = instadd('OptBond', BondIndex, OptSpec, Strike,
    ExerciseDates, AmericanOpt)
  • Финансовые инструменты типа капа (см. также функцию instcap):
    InstSet = instadd('Cap', Strike, Settle, Maturity, Reset, Basis,
    Principal)
  • Финансовые инструменты типа сложного финансового инструмента (см. также функцию instcompound):
    InstSet = instadd('Compound', UOptSpec, UStrike, USettle,
    UExerciseDates, UAmericanOpt,COptSpec, CStrike, CSettle,
    CExerciseDates, CAmericanOpt)
  • Финансовые инструменты типа облигации с фиксированной доходностью (см. также функцию instfixed):
    InstSet = instadd('Fixed', CouponRate, Settle, Maturity, Reset,
    Basis, Principal) )
  • Финансовые инструменты типа облигации с переменной доходностью (см. также функцию instfloat):
    InstSet = instadd('Float', Spread, Settle, Maturity, Reset, Basis,
    Principal )
  • Финансовые инструменты типа флора (см. также функцию instfloor):
    InstSet = instadd('Floor', Strike, Settle, Maturity, Reset, Basis,
    Principal)
  • Финансовые инструменты типа обратных финансовых инструментов (см. также функцию instlookback):
    InstSet = instadd('Lookback', OptSpec, Strike, Settle,
    ExerciseDates, AmericanOpt)
  • Финансовые инструменты типа опционов на акции (см. также функцию instoptstock):
    InstSet = instadd('OptStock', OptSpec, Strike, Settle, Maturity,
    AmericanOpt)
  • Финансовые инструменты типа свопа (см. также функцию instswap):
    InstSet = instadd('Swap', LegRate, Settle, Maturity, LegReset,
    Basis, Principal, LegType)
  • Для добавления финансовых инструментов к существующему портфелю выполняется команда:
    InstSet = instadd(InstSetOld, TypeString, Data1, Data2, ...)

Аргументы:

  • InstSetOld - Переменная, содержащая множество финансовых инструментов. Инструменты классифицированы по типу, инструмент каждого типа может иметь различные поля данных. Сохраняемые поля данных представляют собой вектор или строку для каждого финансового инструмента.

Для дополнительной информации о параметрах каждого инструмента, необходимо обратиться к ссылкам по этому инструменту. Например, необходимо обратиться к функции instcap для получения дополнительной информации относительно капа.

Описание: Обращением к функции insadd возможно добавить в портфель инструменты следующих типов: 'Asian', 'Barrier', 'Bond', 'Cap', 'CashFlow', 'Compound', 'Fixed', 'Float', 'Floor', 'Lookback', 'OptBond', 'OptStock', или 'Swap'. Financial Derivatives Toolbox обеспечивает вычисление цены и чуствительности этих финансовых инструментов.

В результате InstSet представляет собой новый портфель финансовых инструментов.

Пример: Создадим портфель из двух производных финансовых инструментов: одного капа и одной 4% облигации. Выполним команды:

Strike = [0.06; 0.07];
CouponRate = 0.04;
Settle = '06-Feb-2000';
Maturity = '15-Jan-2003';
InstSet = instadd('Cap', Strike, Settle, Maturity);
InstSet = instadd(InstSet, 'Bond', CouponRate, Settle, Maturity);
instdisp(InstSet)

В результате получим:

Index Type Strike Settle  Maturity   CapReset Basis Principal
1    Cap  0.06  06-Feb-2000  15-Jan-2003  1     0     100      
2    Cap  0.07  06-Feb-2000  15-Jan-2003  1     0     100      

Index Type CouponRate Settle Maturity  Period Basis EndMonthRule
IssueDate FirstCouponDate LastCouponDate StartDate Face
3   Bond 0.04 06-Feb-2000 15-Jan-2003  2  0   1 NaN   NaN
NaN         NaN       100

См. также: Функции instasian, instbarrier, instbond, instcap, instcf, instcompound, instfixed, instfloat, instfloor, instlookback, instoptbnd, instoptstock, instswap

  В оглавление \ К предыдущему разделу \ К следующему разделу

 

Поиск по сайту:


Система Orphus