MATLAB.Exponenta
MATLAB и Simulink на русском
Технологии разработки и отладки
		сложных технических систем
 

Financial Derivatives Toolbox

Financial Toolbox: разбор демонстрационных примеров

  В оглавление \ К предыдущему разделу \ К следующему разделу

Функция hwvolspec

Назначение: Спецификация процесса волатильности процентной ставки в HW модели

Синтаксис:

Volspec = hwvolspec(ValuationDate, VolDates, VolCurve, AlphaDates,AlphaCurve, InterpMethod)

Аргументы:

  • ValuationDate - Скалярное значение, представляющее собой даты наблюдения на инвестиционном горизонте.
  • VolDates - Число точек NPOINTS:1 – вектор измерения волатильности и соответствующие даты.
  • VolCurve - NPOINTS:1 – вектор измерения значений волатильности в десятичной форме.
  • AlphaDates - NPOINTS:1 – вектор средних значений на конечную дату.
  • AlphaCurve - NPOINTS:1 – вектор положительных средних значений в десятичной форме.
  • InterpMethod - (Обязательный). Метод интерполяции. По умолчанию значение равно 'linear'. Для дополнительной информации смотр функцию interp1.

Описание: Обращением к функции hwvolspec:

Volspec = hwvolspec(ValuationDate, VolDates, VolCurve, AlphaDates, AlphaCurve, InterpMethod)

осуществляется создание спецификации структуры волатильности для функции hwtree.

Пример: Используем нижеприведенные данные для создания спецификаций волатильности (VolSpec) в HW модели. Выполним команды:

ValuationDate = '01-01-2004';
StartDate = ValuationDate;
VolDates = ['12-31-2004'; '12-31-2005'; '12-31-2006';
'12-31-2007'];
VolCurve = 0.01;
AlphaDates = '01-01-2008';
AlphaCurve = 0.1;
HWVolSpec = hwvolspec(ValuationDate, VolDates, VolCurve,...
AlphaDates, AlphaCurve)

Получим следующую спецификацию структуры волатильности HW модели:

Спецификация структуры волатильности HW модели


См. также: Функции bktree, interp1

  В оглавление \ К предыдущему разделу \ К следующему разделу

 

Поиск по сайту:

Система Orphus

Яндекс.Метрика