MATLAB.Exponenta
MATLAB и Simulink на русском
Технологии разработки и отладки
		сложных технических систем
 

Financial Derivatives Toolbox

Financial Toolbox: разбор демонстрационных примеров

  В оглавление \ К предыдущему разделу \ К следующему разделу

Функция hwtree

Назначение: Осуществляет конструирование дерева процентных ставок на основе HW модели.

Синтаксис:

HWTree = hwtree(VolSpec, RateSpec, TimeSpec)

Аргументы:

  • VolSpec - Спецификации процесса волатильности. Для дополнительной информации относительно процесса волатильности смотри функцию hwvolspec.
  • RateSpec - Спецификация процентной ставки как первоначальной кривой процентной ставки. Для дополнительной информации, связанной с определением переменных процентной ставки смотри функцию intenvset.
  • TimeSpec - Спецификации шкалы времени для дерева. Определяет наблюдаемые даты для HW дерева и правило компаундирования дат для преобразования в шкалу времени дерева и формулы доходности. Смотри функцию hwtimespec для дополнительной информации относительно структуры дерева.

Описание: Обращением к функции hwtree:

HWTree = hwtree(VolSpec, RateSpec, TimeSpec)

осуществляется создание внутренней шкалы времени и информации относительно процентной ставки на рекомбинационном дереве.

Пример: Используем нижеприведенные данные для создания спецификаций волатильности HW дерева (VolSpec), спецификаций процентной ставки (RateSpec) и спецификаций внутренней шкалы времени (TimeSpec). Потом используем приведенные спецификации для создания HW дерева с помощью обращения к функции hwtree. Выполним последовательность команд:

Compounding = -1;
ValuationDate = '01-01-2004';
StartDate = ValuationDate;
VolDates = ['12-31-2004'; '12-31-2005'; '12-31-2006';
'12-31-2007'];
VolCurve = 0.01;
AlphaDates = '01-01-2008';
AlphaCurve = 0.1;
Rates = [0.0275; 0.0312; 0.0363; 0.0415];
HWVolSpec = hwvolspec(ValuationDate, VolDates, VolCurve,...
AlphaDates, AlphaCurve);
RateSpec = intenvset('Compounding', Compounding,...
'ValuationDate', ValuationDate,...
'StartDates', ValuationDate,...
'EndDates', VolDates,...
'Rates', Rates);
HWTimeSpec = hwtimespec(ValuationDate, VolDates, Compounding);
HWTree = hwtree(HWVolSpec, RateSpec, HWTimeSpec)

В результате выполнения вышеприведенной последовательности команд получим следующее дерево HW модели:


Используем возможности функции treeviewer для наглядного представления полученного дерева, выполним команду:

treeviewer(HWTree)

Дерево будет иметь вид:


См. также: Функции hwprice, hwtimespec, hwvolspec, intenvset

  В оглавление \ К предыдущему разделу \ К следующему разделу

 

Поиск по сайту:

Система Orphus

Яндекс.Метрика