MATLAB.Exponenta
MATLAB и Simulink на русском
Технологии разработки и отладки
		сложных технических систем
 

Financial Derivatives Toolbox

Financial Toolbox: разбор демонстрационных примеров

  В оглавление \ К предыдущему разделу \ К следующему разделу

Функция hwtimespec

Назначение: Определяет временную структуру для дерева HW модели.

Синтаксис:

TimeSpec = hwtimespec(ValuationDate, Maturity,Compounding)

Аргументы:

  • ValuationDate - Скаляр, определяющий дату оценивания и первую наблюдаемую дату на дереве. Может быть выражена как серийная дата внутреннего формата MATLAB или строкою данных.
  • Maturiry - Число уровней (глубина) дерева. Число уровней NLEVELS:1 – вектор, определяющий даты возникновения денежных потоков в дереве. Денежные потоки с указанными датами экспирации представлены в вершинах дерева. Даты экспирации должны быть расположены в возрастающем порядке.
  • Compounding - (Обязательный). Скалярное значение, представляющее собой уровень, на котором входные ставки, складываются, когда приводятся к годовой ставке. Default = -1 (непрерывное компаундирование). Этот аргумент определяет формулу для факторов дисконтирования.
    Compounding = 1,2,3,4,6,12.
    Disc = (1+Z/F)^(-T), где F – частота накопления, Z – нулевая ставка, Т – время в единицах периода, T = F – период в один год.
    Compounding = 365.
    Disc = (1+Z/F)^(-T), где F – число дней в базовом периоде в 1 год, T – число дней приведенных к базовому периоду.
    Compounding = -1.
    Disc = exp (-T*Z),
    где Т – время в годах

Описание: Обращением к функции hwtimespec:

TimeSpec = hwtimespec(ValuationDate, Maturity, Compounding)

осуществляется установление уровней и времени на вершинах HW дерева как детерминант отображения между датами и временем получения котировок. TimeSpec – структура, специфицирующая временную шкалу для функции hwtree. Моментами времени наблюдения являются [Settle; Maturity(1:end-1)]. Ввиду того, что форвардная ставка сохраняется как последнее наблюдение, дерево может использоваться для оценивания денежных потоков за пределами экспирации.

Пример: Специфицируем четырех периодическое дерево с годовыми вершинами. Используем параметр Compounding для отображения процентных ставок. Выполним команды:

ValuationDate = 'Jan-1-2004';
Maturity = ['12-31-2004'; '12-31-2005'; '12-31-2006';
'12-31-2007'];
Compounding = 1;
TimeSpec = hwtimespec(ValuationDate, Maturity, Compounding)

В результате получим:


См. также: Функции bktree, hwtree, hwvolspec

  В оглавление \ К предыдущему разделу \ К следующему разделу

 

Поиск по сайту:

Система Orphus

Яндекс.Метрика