|
Функция hjmtree
Назначение: Осуществляет конструирование дерева процентных ставок на основе HJM модели
Синтаксис:
HJMTree = hjmtree(VolSpec, RateSpec, TimeSpec)
Аргументы:
- VolSpec - Спецификации процесса волатильности. Устанавливает факторы и правила, для вычисления волатильности для каждого фактора -
 . Для дополнительной информации относительно процесса волатильности смотри функцию hjmvolspec.
- RateSpec - Спецификация процентной ставки, как первоначальной кривой процентной ставки. Для дополнительной информации, связанной с определением переменных процентной ставки смотри функцию intenvset.
- TimeSpec - Спецификации шкалы времени для дерева. Определяет наблюдаемые даты для HJM дерева и правило компаундирования дат для преобразования в шкалу времени дерева и формулы доходности. Смотри функцию hjmtimespec для дополнительной информации относительно структуры дерева.
Описание: Обращением к функции hjmtree:
HJMTree = hjmtree(VolSpec, RateSpec, TimeSpec)
осуществляется создание внутренней шкалы времени и информации относительно форвардной процентной ставки на рекомбинационном дереве.
Пример: Используем нижеприведенные данные для создания спецификаций волатильности HJM дерева (VolSpec), спецификаций процентной ставки (RateSpec) и спецификаций внутренней шкалы времени (TimeSpec). Потом используем приведенные спецификации для создания HJM дерева с помощью обращения к функции hjmtree. Выполним последовательность команд:
Compounding = 1;
ValuationDate = '01-01-2000';
StartDate = ValuationDate;
EndDates = ['01-01-2001'; '01-01-2002'; '01-01-2003';
'01-01-2004'; '01-01-2005'];
Rates = [.1; .11; .12; .125; .13];
Volatility = [.2; .19; .18; .17; .16];
CurveTerm = [1; 2; 3; 4; 5];
HJMVolSpec = hjmvolspec('Stationary', Volatility , CurveTerm);
RateSpec = intenvset('Compounding', Compounding,...
'ValuationDate', ValuationDate,...
'StartDates', StartDate,...
'EndDates', EndDates,...
'Rates', Rates);
HJMTimeSpec = hjmtimespec(ValuationDate, EndDates, Compounding);
HJMTree = hjmtree(HJMVolSpec, RateSpec, HJMTimeSpec);
Используем возможности функции treeviewer для наглядного представления созданного дерева, выполнением команды:
treeviewer(HJMTree)
В результате получим:
См. также: Функции hjmprice, hjmtimespec, hjmvolspec, intenvset
| 
