MATLAB è Simulink íà ðóññêîì

https://hub.exponenta.ru/
 

Financial Derivatives Toolbox

Financial Toolbox: разбор демонстрационных примеров

  В оглавление \ К предыдущему разделу \ К следующему разделу

Функция floorbyhjm

Назначение: Определение цены флора на основе дерева процентной ставки HJM модели

Синтаксис:

[Price, PriceTree] = floorbyhjm(HJMTree, Strike, Settle, Maturity, Reset, Basis, Principal, Options)

Аргументы:

  • HJMTree - Структура дерева процентных ставок, созданная с помощью функции hjmtree
  • Strike - Вектор, размерности (NINST:1) числа инструментов, значения которого определяют уровни процентной ставки, при которой флор исполняется.
  • Settle - Дата поставки. Вектор дат числа инструментов размерности (NINST):1, представляющий собой даты поставки флора. Значение даты в Settle для каждого флора устанавливается с помощью переменной ValuationDate дерева HJM модели. Аргумент флор для переменной Settle игнорируется.
  • Maturity - Вектор дат, размерности (NINST:1), определяющий даты погашения флора.
  • Reset - (Обязательный). Вектор, размерности NINST:1, определяющий частоту выплат в год. По умолчанию, равна 1.
  • Basis - (Обязательный). Базисный интервал расчетов для финансового инструмента, выраженный в днях. Вектор целых значений. 0 = действительное/действительное (по умолчанию). 1=30/360 (SIA), 2=действительное/360, 3=действительное/365, 4=30/360 (PSA), 5 = 30/360 (ISDA), 6=30/360 (Европейский), 7=действительное/365(Японский).
  • Principal - (Обязательный). Номинальное значение. По умолчанию равно 100.
  • Options - (Обязательный). Структура опциона как производного финансового инструмента, созданного функцией derivset.

Описание:

Обращением к функции floorbyhjm:

[Price, PriceTree] = floorbyhjm(HJMTree, Strike, Settlement, Maturity, Reset, Basis, Principal, Options)

осуществляется вычисление цены флора на основе дерева процентной ставки HJM модели.
Price – вектор ожидаемых цен флора размерностью NINST:1, на момент 0.
> PriceTree – Внутренняя структура MATLAB для дерева, содержащая вектора цен флора в каждой вершине.

Пример:

Определить цену 3% флора на основе дерева процентной ставки HJM модели. Загрузим файл финансовых инструментов, с поставляемой структурой HJMTree. Cтруктура HJMTree содержит информацию о времени и процентной ставке, необходимую для определения цены флора. Выполним команды, устанавливая необходимые аргументы, а остальные по умолчанию:

load deriv;
Strike = 0.03;
Settle = '01-Jan-2000';
Maturity = '01-Jan-2004';
Price = floorbyhjm(HJMTree, Strike, Settle, Maturity)

В результате получим цену 3% флора на основе дерева процентной ставки HJM модели:

См. также: Функции capbyhjm, cfbyhjm, hjmtree, swapbyhjm

  В оглавление \ К предыдущему разделу \ К следующему разделу

 

Поиск по сайту:


Система Orphus