MATLAB è Simulink íà ðóññêîì

https://hub.exponenta.ru/
 

Financial Derivatives Toolbox

Financial Toolbox: разбор демонстрационных примеров

  В оглавление \ К предыдущему разделу \ К следующему разделу

Функция floatbyzero

Назначение: Определение цены облигации с переменной доходностью на основе множества линий нулевой доходности .

Синтаксис:

Price = floatbyzero(RateSpec, Spread, Settle, Maturity, Reset,
Basis, Principal)

Аргументы:

  • RateSpec - Структура, содержащая свойства структуры процентной ставки. Для дополнительной информации необходимо обратиться к возможностям функции intenvset по созданию струткуры RateSpec.
  • Spread - Вектор, размерности (NINST:1) числа инструментов, значения которого определяют число базисных пунктов процентной ставки.
  • Settle - Дата поставки. Значения Settle должны быть меньше или равны даты погашения.
  • Maturity - Дата погашения облигации с переменной доходностью.
  • Reset - (Обязательный). Частота выплат в год. По умолчанию, равно 1.
  • Basis - (Обязательный). Базисный интервал расчетов для финансового инструмента, выраженный в днях. Вектор целых значений. 0 = действительное/действительное (по умолчанию). 1=30/360 (SIA), 2=действительное/360, 3=действительное/365, 4=30/360 (PSA), 5 = 30/360 (ISDA), 6=30/360 (Европейский), 7=действительное/365(Японский).
  • Principal - (Обязательный). Номинальное значение обязательства. По умолчанию, равно 100.

Все входные данные являются либо скалярными или векторами, размерностью NINST:1, если не указано дополнительных спецификаций. Даты могут быть представлены во внутреннем формате MATLAB или датой в виде строки. Обязательные аргументы могут быть переданы как пустые матрицы.

Описание: Обращением к функции floatbyzero:

Price = floatbyzero(RateSpec, Spread, Settle, Maturity, Reset,
Basis, Principal) 

осуществляется вычисление цены облигации с фиксированной доходностью на основе множества кривых нулевой доходности.

Price – Матрица цен облигаций с фиксированной доходностью, размерностью числа финансовых инструментов (NINST) на число (NUMCURVES) линий нулевой доходности. Каждый столбец получается из одной линии нулевой доходности.

Пример: Определить цену облигации с 20 базисными пунктами с переменной доходностью на основе множества линий нулевой доходности. Загрузим файл финансовых инструментов, с поставляемой структурой ZeroRateSpec, которая необходима для определения цены облигации. Выполним команды, устанавливая необходимые аргументы, а остальные по умолчанию:

load deriv;
Spread = 20;
Settle = '01-Jan-2000';
Maturity = '01-Jan-2003';
Price = floatbyzero(ZeroRateSpec, Spread, Settle, Maturity)

В результате получим цену облигации с переменной доходностью на основе множества линий нулевой доходности:

Цена облигации с переменной доходностью


См. также: Функции bondbyzero, cfbyzero, fixedbyzero, swapbyzero

  В оглавление \ К предыдущему разделу \ К следующему разделу

 

Поиск по сайту:


Система Orphus