MATLAB è Simulink íà ðóññêîì

https://hub.exponenta.ru/
 

Financial Derivatives Toolbox

Financial Toolbox: разбор демонстрационных примеров

  В оглавление \ К предыдущему разделу \ К следующему разделу

Функция floatbyhjm

Назначение: Определение цены облигации с переменной доходностью на основе дерева процентной ставки HJM модели.

Синтаксис:

[Price, PriceTree] = floatbyhjm(HJMTree, Spread, Settle, Maturity,
Reset, Basis, Principal, Options)

Аргументы:

  • HJMTree - Структура дерева форвардных процентных ставок, созданная с помощью функции hjmtree.
  • Spread - Вектор, размерности (NINST:1) числа инструментов, значения которого определяют число базисных пунктов процентной ставки.
  • Settle - Дата поставки. Вектор дат числа инструментов размерности (NINST):1, представляющий собой даты поставки облигации с переменной доходностью.
  • Maturity - Вектор дат, размерности (NINST:1), определяющий даты погашения облигации с переменной доходностью.
  • Reset - (Обязательный). Вектор, размерности NINST:1, определяющий частоту выплат в год. По умолчанию, равен 1.
  • Basis - (Обязательный). Базисный интервал расчетов для финансового инструмента, выраженный в днях. Вектор целых значений. 0 = действительное/действительное (по умолчанию). 1=30/360 (SIA), 2=действительное/360, 3=действительное/365, 4=30/360 (PSA), 5 = 30/360 (ISDA), 6=30/360 (Европейский), 7=действительное/365(Японский).
  • Principal - (Обязательный). Вектор, размерности NINST:1, номинального значения обязательства. По умолчанию, равно 100.
  • Options - (Обязательный). Структура опциона как производного финансового инструмента, созданного функцией derivset.

Описание: Обращением к функции floatbyhjm:

[Price, PriceTree] = floatbyhjm(HJMTree, Spread, Settle, Maturity,
Reset, Basis, Principal, Options)

осуществляется вычисление цены облигации с переменной доходностью на основе дерева процентной ставки HJM модели.

Price – вектор ожидаемых цен облигации с переменной доходностью размерностью NINST:1, на момент 0.

PriceTree – Внутренняя структура MATLAB для дерева, содержащая вектора цен финансовых инструментов и накапливаемую процентную ставку, а также вектор моментов наблюдения в каждой вершине, внутри дерева PriceTree.

  • PriceTree.PBush – содержит чистые цены;
  • PriceTree.AIBUsh – содержит накопленную процентную ставку;
  • PriceTree.t0bs - содержит моменты времени наблюдения.

Settle дата поставки для каждой облигации с переменной доходностью, установленной в ValuationDate дерева HJM модели. Тогда аргумент переменной доходности Settle для облигации, игнорируется.

Пример: Определить цену облигации с 20 базисными пунктами с переменной доходностью на основе дерева форвардной процентной ставки HJM модели. Загрузим файл финансовых инструментов, с поставляемой структурой HJMTree. Cтруктура HJMTree содержит информацию о времени и форвардной процентной ставке, необходимую для определения цены облигации. Выполним команды, устанавливая необходимые аргументы, а остальные по умолчанию:

load deriv;
Spread = 20;
Settle = '01-Jan-2000';
Maturity = '01-Jan-2003';
Price = floatbyhjm(HJMTree, Spread, Settle, Maturity)

В результате получим цену облигации с переменной доходностью на основе дерева процентной ставки HJM модели:

Цена облигации с переменной доходностью


См. также: Функции bondbyhjm, capbyhjm, cfbyhjm, fixedbyhjm, floorbyhjm, hjmtree, swapbyhjm

  В оглавление \ К предыдущему разделу \ К следующему разделу

 

Поиск по сайту:


Система Orphus