|
Функция floatbybdt
Назначение: Определение цены облигации с переменной доходностью на основе дерева процентной ставки BDT модели.
Синтаксис:
[Price, PriceTree] = floatbybdt(BDTTree, Spread, Settle, Maturity,
Reset, Basis, Principal, Options)
Аргументы:
- BDTTree - Структура дерева процентных ставок, созданная с помощью функции bdttree.
- Spread - Вектор, размерности (NINST:1) числа инструментов, значения которого определяют число базисных пунктов процентной ставки.
- Settle - Дата поставки. Вектор дат числа инструментов размерности (NINST):1, представляющий собой даты поставки облигации с переменной доходностью.
- Maturity - Вектор дат, размерности (NINST:1), определяющий даты погашения облигации с переменной доходностью.
- Reset - (Обязательный). Вектор, размерности NINST:1, определяющий частоту выплат в год. По умолчанию, равен 1.
- Basis - (Обязательный). Базисный интервал расчетов для финансового инструмента, выраженный в днях. Вектор целых значений. 0 = действительное/действительное (по умолчанию). 1=30/360 (SIA), 2=действительное/360, 3=действительное/365, 4=30/360 (PSA), 5 = 30/360 (ISDA), 6=30/360 (Европейский), 7=действительное/365(Японский).
- Principal - (Обязательный). Номинальное значение обязательства. ПО умолчанию равно 100.
- Options - (Обязательный). Структура опциона как производного финансового инструмента, созданного функцией derivset.
Описание: Обращением к функции floatbybdt:
[Price, PriceTree] = floatbybdt(BDTTree, Spread, Settle, Maturity,
Reset, Basis, Principal, Options)
осуществляется вычисление цены облигации с переменной доходностью на основе дерева процентной ставки BDT модели.
Price – вектор ожидаемых цен облигации с переменной доходностью размерностью NINST:1, на момент 0.
PriceTree – Внутренняя структура MATLAB для дерева, содержащая вектора цен финансовых инструментов и накапливаемую процентную ставку, а также вектор моментов наблюдения в каждой вершине, внутри дерева PriceTree.
- PriceTree.PTree – содержит чистые цены;
- PriceTree.AITree – содержит накопленную процентную ставку;
- PriceTree.t0bs - содержит моменты времени наблюдения.
Settle дата поставки для каждой облигации с фиксированной доходностью, установленной в ValuationDate дерева BDT модели. Тогда аргумент фиксированной доходности Settle для облигации, игнорируется.
Пример: Определить цену облигации с 20 базисными пунктами с переменной доходностью на основе дерева процентной ставки BDT модели. Загрузим файл финансовых инструментов, с поставляемой структурой BDTTree. Cтруктура BDTTree содержит информацию о времени и процентной ставке, необходимую для определения цены облигации. Выполним команды, устанавливая необходимые аргументы, а остальные по умолчанию:
load deriv;
Spread = 20;
Settle = '01-Jan-2000';
Maturity = '01-Jan-2003';
Price = floatbybdt(BDTTree, Spread, Settle, Maturity)
В результате получим цену облигации с переменной доходностью на основе на основе дерева процентной ставки BDT модели:
См. также: Функции bdttree, bondbybdt, capbybdt, cfbybdt, fixedbybdt, floorbybdt, swapbybdt
| 
