MATLAB è Simulink íà ðóññêîì

https://hub.exponenta.ru/
 

Financial Derivatives Toolbox

Financial Toolbox: разбор демонстрационных примеров

  В оглавление \ К предыдущему разделу \ К следующему разделу

Функция fixedbybk

Назначение: Определение цены облигации с фиксированным купоном на основе дерева процентной ставки BK модели.

Синтаксис:

[Price, PriceTree] = fixedbybk(BKTree, CouponRate, Settle, Maturity,
Reset, Basis, Principal, Options)

Аргументы:

  • BKTree - Структура дерева процентных ставок, созданная с помощью функции bktree.
  • CouponRate - Годовая ставка, в десятичном виде.
  • Settle - Дата поставки. Вектор дат числа инструментов размерности (NINST):1, представляющий собой даты поставки для облигации с фиксированным купоном.
  • Maturity - Вектор дат, размерности (NINST:1), определяющий даты погашения облигации с фиксированным купоном.
  • Reset - (Обязательный). Вектор, размерности NINST:1, определяющий частоту выплат в год. По умолчанию равен 1.
  • Basis - (Обязательный). Базисный интервал расчетов для финансового инструмента, выраженный в днях. Вектор целых значений. 0 = действительное/действительное (по умолчанию). 1=30/360 (SIA), 2=действительное/360, 3=действительное/365, 4=30/360 (PSA), 5 = 30/360 (ISDA), 6=30/360 (Европейский), 7=действительное/365(Японский).
  • Principal - (Обязательный). Вектор, размерности NINST:1 номинального значения обязательства. По умолчанию равно 100.
  • Options - (Обязательный). Структура опциона как производного финансового инструмента, созданного функцией derivset.

Описание: Обращением к функции fixedbybk:

[Price, PriceTree] = fixedbybk(BKTree, CouponRate, Settle, Maturity,
Reset, Basis, Principal, Options)

осуществляется вычисление цены облигации с фиксированным купоном на основе дерева процентной ставки модели.

Price – вектор ожидаемых цен облигации с нулевой доходностью (нулевым купоном) размерностью NINST:1, на момент 0.

PriceTree – Внутренняя структура MATLAB для дерева, содержащая вектора цен финансовых инструментов и накапливаемую процентную ставку, а также вектор моментов наблюдения в каждой вершине, внутри дерева PriceTree.

  • PriceTree.PTree – содержит чистые цены;
  • PriceTree.AITree – содержит накопленную процентную ставку;
  • PriceTree.t0bs - содержит моменты времени наблюдения.

Settle дата поставки для каждой облигации с фиксированным купоном, установленной в ValuationDate дерева модели. Тогда аргумент фиксированной доходности Settle для облигации, игнорируется.

Пример: Определить цену 5% облигации с фиксированным купоном на основе дерева процентной ставки модели. Загрузим файл финансовых инструментов, с поставляемой структурой BКTree. Cтруктура BКTree содержит информацию о времени и процентной ставке, необходимую для определения цены облигации. Выполним команды, устанавливая необходимые аргументы, а остальные по умолчанию:

load deriv;
CouponRate = 0.05;
Settle = '01-Jan-2005';
Maturity = '01-Jan-2006';
Price = fixedbybk(BKTree, CouponRate, Settle, Maturity)

В результате получим цену облигации с выплатой фиксированного купона на основе дерева процентной ставки модели:

Цена облигации с выплатой фиксированного купона на основе дерева процентной ставки BК модели


См. также: Функции bktree, bondbybk, capbybk, cfbybk, floatbybk, floorbybk, swapbybk

  В оглавление \ К предыдущему разделу \ К следующему разделу

 

Поиск по сайту:


Система Orphus