MATLAB è Simulink íà ðóññêîì

https://hub.exponenta.ru/
 

Financial Derivatives Toolbox

Financial Toolbox: разбор демонстрационных примеров

  В оглавление \ К предыдущему разделу \ К следующему разделу

Функция eqptree

Назначение: Осуществляет конструирование дерева модели EQP - эквивалентных вероятностей

Синтаксис:

EQPTree = eqptree(StockSpec, RateSpec, TimeSpec)

Аргументы:

  • StockSpec - Спецификации дерева ценообразования акции. Для дополнительной информации относительно ценообразования акции смотри функцию stockspec.
  • RateSpec - Спецификация процентной ставки как первоначальной процентной ставки c кривой нулевой доходности. Для дополнительной информации, связанной с определением переменных процентной ставки смотри функцию intenvset.
  • TimeSpec - Спецификации шкалы времени для дерева. Определяет наблюдаемые даты для EQP дерева. Смотри функцию eqptimespec для дополнительной информации относительно структуры дерева.

Замечание.

Стандартное дерево эквивалентных вероятностей предполагает постоянной процентную ставку, однако структура RateSpec позволяет осуществлять спецификацию кривую процентной ставки с переменной доходностью. Тогда, в случае спецификации переменной процентной ставки, результирующее дерево не будет представлять собою дерево эквивалентных вероятностей.

Описание:

Обращением к функции eqptree:

EQPTree = eqptree(StockSpec, RateSpec, TimeSpec)

осуществляется создание дерева эквивалентных вероятностей. EQPTree представляет собой структуру MATLAB, определяющую шкалу эквивалентных вероятностей для дерева ценообразования акции.

Пример:

Используем поставляемые данные для создания спецификаций дерева ценообразования акции (StockSpec), спецификаций процентной ставки (RateSpec) и спецификаций внутренней шкалы времени (TimeSpec). Потом используем вышеприведенные спецификации для создания EQP дерева с помощью обращения к функции eqptree. Выполним последовательность команд:

Sigma = 0.20;
AssetPrice = 50;
DividendType = 'cash';
DividendAmounts = [0.50; 0.50; 0.50; 0.50];
ExDividendDates = {'03-Jan-2003'; '01-Apr-2003'; '05-July-2003'; '01-Oct-2003'}
StockSpec = stockspec(Sigma, AssetPrice, DividendType, ...
DividendAmounts, ExDividendDates)

Получим следующую спецификацию дерева ценообразования акции:

Выполнением команды:

RateSpec = intenvset('Rates', 0.05, 'StartDates',...
'01-Jan-2003', 'EndDates', '31-Dec-2003')

Получим следующую спецификацию процентной ставки:

Выполнением последовательности команд:

ValuationDate = '1-Jan-2003';
Maturity = '31-Dec-2003';
TimeSpec = eqptimespec(ValuationDate, Maturity, 4)

Получим следующую шкалу времени:

Для построения дерева эквивалентных вероятностей выполним команду:

EQPTree = eqptree(StockSpec, RateSpec, TimeSpec)

В результате получим:

Для визуального представления полученного дерева воспользуемся возможностями функции treeviewer. Выполним команду:

treeviewer(EQPTree)

Получим следующее наглядное представление дерева эквивалентных вероятностей:

См. также: Функции eqptimespec, intenvset, stockspec

  В оглавление \ К предыдущему разделу \ К следующему разделу

 

Поиск по сайту:


Система Orphus