MATLAB.Exponenta
MATLAB и Simulink на русском
Технологии разработки и отладки
		сложных технических систем
 

Financial Derivatives Toolbox

Financial Toolbox: разбор демонстрационных примеров

  В оглавление \ К предыдущему разделу \ К следующему разделу

Функция eqptimespec

Назначение: Определяет временную структуру для дерева EQP модели.

Синтаксис:

TimeSpec = eqptimespec(ValuationDate, Maturity, NumPeriods)

Аргументы:

  • ValuationDate - Скаляр, определяющий дату оценивания и первую наблюдаемую дату на дереве. Может быть выражена как серийная дата внутреннего формата MATLAB или строкою данных.
  • Maturiry - Скаляр дата, определяющая число уровней глубины дерева.
  • NumPeriods - Скаляр, определяющий число временных интервалов в дереве.

Описание:

Обращением к функции eqptimespec:

TimeSpec = eqptimespec(ValuationDate, Maturity, NumPeriods)

осуществляется установление числа уровней и времени на вершинах дерева эквивалентных вероятностей. TimeSpec – структура, специфицирующая временную шкалу для дерева эквивалентных вероятностей.

Пример:

Специфицируем четырех периодическое дерево с интервалами времени в один год. Выполним команды:

ValuationDate = '1-July-2002';
Maturity = '1-July-2006';
TimeSpec = eqptimespec(ValuationDate, Maturity, 4)

В результате получим следующие спецификации.

См. также: Функции eqptree, stockspec

  В оглавление \ К предыдущему разделу \ К следующему разделу

 

Поиск по сайту:

Система Orphus

Яндекс.Метрика