MATLAB.Exponenta
MATLAB и Simulink на русском
Технологии разработки и отладки
		сложных технических систем
 

Financial Derivatives Toolbox

Financial Toolbox: разбор демонстрационных примеров

  В оглавление \ К предыдущему разделу \ К следующему разделу

Функция eqpsens

Назначение: Определение цены производных финансовых инструментов и чуствительности на основе биномиального дерева EQP модели.

Синтаксис:

[Delta, Gamma, Vega, Price] = eqpsens(EQPTree, InstSet, Options)

Аргументы:

  • EQPTree - Структура дерева процентных ставок, созданное с помощью функции eqptree.
  • InstSet - Переменная, содержащая набор NINST производных финансовых инструментов. Инструменты категоризованы по типу. Каждый тип финансового инструмента может иметь различные поля данных. Сохраняемые поля данных представляют собой вектора для каждого финансового инструмента.
  • Options - (Обязательный). Структура ценообразования опциона как производного финансового инструмента, созданного с помощью функции derivset.

Описание: Обращением к функции eqpsens:

[Delta, Gamma, Vega, Price] = eqpsens(EQPTree, InstSet, Options)

осуществляется вычисление цены для производных финансовых инструментов и их чуствительности с использованием биномиального дерева, созданного с помощью EQP модели обращением к функции eqptree. Определяются цены NINST финансовых инструментов, содержащихся в переменной InstSet. Функция eqpsens поддерживает следующие финансовые инструменты: 'Asian', 'Barrier', 'Compound', 'Lookback', 'OptStock'.

Для дополнительной информации относительно конструирования соответствующих типов финансовых инструментов, смотри функцию instadd.

Delta – представляет собой NINST:1 вектор статистических характеристик из дельт, характеризующих степень изменения цены производного финансового инструмента по отношению к изменению цены акции. Delta вычисляется на основе конечных разностей при обращении к функции eqptree. Для дополнительной информации необходимо обратиться к функции eqptree и дереву цены акции.

Gamma - представляет собой NINST:1 вектор статистических характеристик из гамм, характеризующих степень изменения дельты производного финансового инструмента по отношению к изменению цены акции. Gamma вычисляется на основе конечных разностей при обращении к функции eqptree.

Vega - представляет собой NINST:1 вектор статистических характеристик из вег, характеризующих степень изменения цены производного финансового инструмента по отношению к изменения волатильности акции. Vega вычисляется на основе конечных разностей при обращении к функции eqptree.

Замечание. Характеристики чуствительности определяются в долларах (в единицах измерения базового актива) и представляют собой абсолютную чуствительность. Для определения относительной чуствительности, необходимо абсолютную чуствительность разделить на цену базового актива.

Пример: Загрузим EQP дерево и производные финансовые инструменты из файла deriv.mat. Определим статистические характеристики чуствительности Detla и Gamma для опционов PUT, содержащихся в инструментальном множестве. Выполним команды:

load deriv.mat;
EQPSubSet = instselect(EQPInstSet, 'FieldName', 'OptSpec', ...
'Data', 'put')
instdisp(EQPSubSet)

Получим результат, характеризующийся тем, что инструментальное множество содержит 3 опциона: один опцион PUT на акцию и 2 Азиатских PUT опциона.

EQPSubSet = 

        FinObj: 'Instruments'
    IndexTable: [1x1 struct]
          Type: {5x1 cell}
     FieldName: {5x1 cell}
    FieldClass: {5x1 cell}
     FieldData: {5x1 cell}

Index Type   OptSpec Strike Settle   ExerciseDates  AmericanOpt Name
Quantity
1  OptStock put  105  01-Jan-2003    01-Jan-2006    0      Put1   5      
 
Index Type  OptSpec Strike Settle    ExerciseDates  AmericanOpt AvgType
AvgPrice AvgDate Name   Quantity
2  Asian put     110  01-Jan-2003    01-Jan-2006    0    arithmetic NaN
NaN   Asian1 4       
3  Asian put     110  01-Jan-2003    01-Jan-2007    0    arithmetic NaN
NaN   Asian2 6

Характеристики чуствительности определим с помощью команды:

[Delta, Gamma] = eqpsens(EQPTree, EQPSubSet)

В результате получим:

Характеристики чуствительности


См. также: Функции eqpprice, eqptree

  В оглавление \ К предыдущему разделу \ К следующему разделу

 

Поиск по сайту:

Система Orphus

Яндекс.Метрика