MATLAB.Exponenta
MATLAB и Simulink на русском
Технологии разработки и отладки
		сложных технических систем
 

Financial Derivatives Toolbox

Financial Toolbox: разбор демонстрационных примеров

  В оглавление \ К предыдущему разделу \ К следующему разделу

Функция eqpprice

Назначение: Определение цены производных финансовых инструментов на основе дерева EQP модели.

Синтаксис:

[Price, PriceTree] = crrprice(EQPTree, InstSet, Options)

Аргументы:

  • EQPTree - Структура дерева процентных ставок, созданное с помощью функции eqptree.
  • InstSet - Переменная, содержащая набор NINST производных финансовых инструментов. Инструменты категоризированы по типу. Каждый тип может иметь различные поля данных. Сохраняемые поля данных представляют собой вектора для каждого финансового инструмента.
  • Options - (Обязательный). Структура ценообразования опциона как производного финансового инструмента, созданного с помощью функции derivset.

Описание:

Обращением к функции eqpprice:

[Price, PriceTree] = eqpprice(EQPTree, InstSet, Options)

осуществляется вычисление цены для опционов на акции с использованием биномиального дерева процентной ставки, созданного с помощью EQP модели обращением к функции eqptree.

Price – вектор числа финансовых инструментов размерности NINST:1, цен для каждого финансового инструмента. Цены вычисляются методом динамического программирования обратным проходом по дереву ценообразования акции. Если финансовый инструмент не может быть оценен, результатом является неопределенное значение - NaN.

PriceTree – Внутренняя структура MATLAB для дерева, содержащая вектора цен финансовых инструментов, а также вектор моментов наблюдения в каждой вершине дерева цены акции.

PriceTree.t0bs – содержит моменты времени наблюдения.

PriceTree.d0bs – содержит даты наблюдения.

Функция eqpprice поддерживает следующие типы финансовых инструментов: 'Asian', 'Barrier', 'Compound', 'Lookback', 'OptStock'. Для дополнительной информации относительно конструирования соответствующих типов финансовых инструментов, смотри функцию instadd.

Взаимосвязанными функциями для определения цен производных финансовых инструментов являются:

  • asianbyeqp: Определение цены Азиатского опциона на основе дерева EQP модели.
  • barrierbyeqp: Определение цены барьерного опциона на основе дерева EQP модели.
  • compoundbyeqp: Определение цены сложного опциона на основе дерева EQP модели.
  • lookbackbyeqp: Определение цены обратного опциона на основе дерева EQP модели.
  • optstockbyeqp: Определение цены Американского, Бермудского или Европейского опционов на основе дерева EQP модели.

Пример:

Загрузим EQP дерево и производные финансовые инструменты из файла deriv.mat. Определим цену опционов PUT, содержащихся в инструментальном множестве. Выполним следующие команды:

load deriv.mat;
EQPSubSet = instselect(EQPInstSet, 'FieldName', 'OptSpec', ...
'Data', 'put')
instdisp(EQPSubSet)

В результате выполнения команд получим, что в инструментальном множестве находится 3 опциона PUT:

EQPSubSet = 

    FinObj: 'Instruments'
    IndexTable: [1x1 struct]
    Type: {5x1 cell}
    FieldName: {5x1 cell}
    FieldClass: {5x1 cell}
    FieldData: {5x1 cell}
Index Type   OptSpec Strike Settle       ExerciseDates  AmericanOpt Name
Quantity
1     OptStock put     105    01-Jan-2003    01-Jan-2006  0         Put1   5      
 
Index Type  OptSpec Strike Settle         ExerciseDates  AmericanOpt AvgType
AvgPrice AvgDate Name Quantity 2 Asian put 110 01-Jan-2003 01-Jan-2006 0 arithmetic NaN NaN Asian1 4 3 Asian put 110 01-Jan-2003 01-Jan-2007 0 arithmetic NaN NaN Asian2 6

Определим цены этих опционов с помощью команды:

[Price, PriceTree] = eqpprice(EQPTree, EQPSubSet)

Результат ее выполнения будет такой:

Полученные цены опционов могут быть визуализированы с помощью обращения к функции treeviewer. Выполним команду:

treeviewer(PriceTree, EQPSubSet)

В результате получим:

Цена опциона PUT

 

Цена первого Азиатского опциона PUT

 

Цена второго Азиатского опциона PUT

См. также: Функции eqpsens, eqptimespec, eqptree

  В оглавление \ К предыдущему разделу \ К следующему разделу

 

Поиск по сайту:

Система Orphus

Яндекс.Метрика