MATLAB.Exponenta
MATLAB и Simulink на русском
Технологии разработки и отладки
		сложных технических систем
 

Financial Derivatives Toolbox

Financial Toolbox: разбор демонстрационных примеров

  В оглавление \ К предыдущему разделу \ К следующему разделу

Функция derivset

Назначение: Установка или модификация параметров ценообразования опционов.

Синтаксис:

Options = derivset(Options, 'Parameter1', Value1, ... 'Parameter4',Value4)
Options = derivset(OldOptions, NewOptions)
Options = derivset
derivset

Аргументы:

  • Options - (Обязательный). Существующие спецификации структуры опциона.
  • Parametern - Параметр, значение которого должно быть 'Diagnostics', 'Warnings', 'ConstRate', или 'BarrierMethod'. Параметры могут задаваться любым доступным способом.
  • Valuen - (Только для моделей ценообразования BDT, BK, HJM, или HW). Значения параметра для следующих трех опционов могут быть равны 'on' или 'off':
    • Значение 'on' для параметра 'Diagnostics' позволяет осуществлять генерирование диагностической информации. По умолчанию, для параметра равного 'Diagnostics' значение установлено в 'off';
    • Значение 'on' (по умолчанию) для параметра 'Warnings' отображает предупредительные сообщения, когда выполняются функции определения цены опционов.
    • Значение 'on' (по умолчанию) для параметра 'ConstRate' подразумевает установленной постоянную процентную ставку между вершинами;
    Для определения цен барьерных опционов 'BarrierMethod' определения цены опциона может быть установлен (по умолчанию) - 'unenhanced' или 'interp'. Спецификации 'interp' используются при применении интерполяционных оценок между вершинами на границах барьеров.
  • OldOptions - Спецификация существующей структуры опционов.
  • NewOptions - Новая спецификация структуры опциона.

Описание:

Обращением к функции derivset:

Options = derivset(Options, 'Parameter1', Value1, ... 'Parameter4',
Value4)

Осуществляется построение структуры Options - ценообразования опциона как производного финансового инструмента, в которой поименованные параметры имеют специфицированные значения. В случае отсутствия спецификации значений, параметры устанавливаются в значения по умолчанию при передаче параметров структуры опциона Options функциям определения цены опциона. Для уникальной идентификации имен параметров необходимо указать только первую заглавную букву. Возможен вариант игнорирования имен параметров.

В случае, если специфицирован обязательный аргумент Options, функция derivset модифицирует существующую структуру ценообразования опциона путем изменения имен параметров на специфицируемые значения.

Замечание. Для параметра Valuen необходимо указывать корректно регистр для строчных значений и эти строчные значения необходимо указывать полностью.

Обращением к функции derivset:
Options = derivset(OldOptions, NewOptions) осуществляется связывание существующей опционной структуры OldOptions с новой структурой опциона NewOptions. Параметры в новой структуре NewOptions с непустыми значениями переписываются из соответствующих старых параметров из структуры OldOptions.

Обращением к функции derivset:

Options = derivset создается опционная структура Options, поля которой установлены в значения по умолчанию.

Обращением к функции derivset:

derivset без входных и выходных аргументов отображаются все имена параметров и информация относительно их возможных значений.

Выполнение команды:

Options = derivset('Diagnostics','on') 

позволяет отобразить дополнительную диагностическую информацию, которая появляется, когда выполняются функции ценообразования.

Выполнением команды:

Options = derivset(Options, 'ConstRate', 'off')

Осуществляется изменение поараметра ConstRate в существующей структуре Options, так что, после это изменения предположение относительно постоянства процентных ставок между вершинами дерева больше не действует.

Без входных и выходных аргументов функция derivset отображает все имена параметров и информацию относительно их возможных значений.

derivset
    Diagnostics: [ on | {off} ]
    Warnings: [ {on} | off ]
    ConstRate: [ {on} | off ]
    BarrierMethod: [ {unenhanced} | interp ]

См. также: Функции barrierbycrr, barrierbyeqp, derivget

  В оглавление \ К предыдущему разделу \ К следующему разделу

 

Поиск по сайту:

Система Orphus

Яндекс.Метрика