MATLAB.Exponenta
MATLAB и Simulink на русском
Технологии разработки и отладки
		сложных технических систем
 

Financial Derivatives Toolbox

Financial Toolbox: разбор демонстрационных примеров

  В оглавление \ К предыдущему разделу \ К следующему разделу

Функция date2time

Назначение: Получение времени и частоты исходя из дат.

Синтаксис:

[Times, F] = date2time(Settle, Dates, Compounding, Basis, EndMonthRule)

Аргументы:

  • Settle - Дата поставки. Вектор внутренних дат MATLAB или строка.
  • Dates - Вектор дат, соответствующий значениям компаундирования.
  • Compounding - (Обязательный). Скалярное значение, представляющее собой уровень, на котором входные ставки, складываются, когда приводятся к годовой ставке. Этот аргумент определяет формулу для факторов дисконтирования.
    Compounding = 1,2,3,4,6,12. (Default = 2).
    Disc = (1+Z/F)^(-T), где F – частота накопления, Z – нулевая ставка доходности, Т – время в единицах периода, T = F – период в один год.
    Compounding = 365.
    Disc = (1+Z/F)^(-T), где F – число дней в базовом периоде в 1 год, T – число дней приведенных к базовому периоду.
    Compounding = -1.
    Disc = exp (-T*Z), где Т – время в годах
  • Basis - (Обязательный). Базисный интервал расчетов, выраженный в днях. Вектор целых значений. 0 = действительное/действительное (по умолчанию). 1=30/360 (SIA), 2=действительное/360, 3=действительное/365, 4=30/360 (PSA), 5 = 30/360 (ISDA), 6=30/360 (Европейский), 7=действительное/365(Японский).
  • EndMonthRule - (Обязательный). Правило, на конец месяца. Вектор. Это правило применяется только, когда дата погашения (Maturity) совпадает с последним днем месяца, для месяцев, содержащих 30 дней или меньше. Значение 0 = игнорирует правило, это означает, что дата выплаты купона на облигацию всегда совпадает с номером дня месяца. 1 = устанавливает правило (по умолчанию), по которому дата выплаты купона по облигации всегда является последним действительным днем месяца.

Описание:

Обращением к функции date2time:

[Times, F] = date2time(Settle, Dates, Compounding, Basis, EndMonthRule)

определяются временные факторы, соответствующие котировкам ставки компаундирования вне дат поставки.
Times – вектор временных факторов.
F – скаляр, соответствующий частоте компаундирования.

Замечание. Для получения точных результатов при обращении к функции date2time аргументы Basis и Dates должны вводиться так, что бы они не противоречили один другому. Если значение аргумента Dates содержит месяц, который имеет 31 день, значение аргумента Basis должно быть одним из значений, которое позволяет иметь в месяце более 30 дней, то есть 0,3 или 7.

Функция date2time является инверсной для функции time2date.

См. также: Функцию cftimes в документации Financial Toolbox, а также функции disc2rate, rate2disc, time2date.

  В оглавление \ К предыдущему разделу \ К следующему разделу

 

Поиск по сайту:

Система Orphus

Яндекс.Метрика