MATLAB.Exponenta
MATLAB и Simulink на русском
Технологии разработки и отладки
		сложных технических систем
 

Financial Derivatives Toolbox

Financial Toolbox: разбор демонстрационных примеров

  В оглавление \ К предыдущему разделу \ К следующему разделу

Функция cvtree

Назначение: Преобразование инверсного дисконтированного дерева в дерево в нотации процентной ставки

Синтаксис:

RateTree = cvtree(Tree)

Аргументы:

  • Tree - Структуры деревьев HJM, BDT, HW, BK моделей, использующие инверсную дисконтную нотацию для форвардных процентных ставок.

Описание:

Обращением к функции cvtree:

RateTree = cvtree(Tree)
Осуществляется преобразование инверсного дисконтированного дерева в дерево в нотации форвардной процентной ставки.

Пример:

Преобразуем дерево HW модели, использующее инверсную дисконтированную нотацию в HW дерево в нотации форвардной процентной ставки. Выполним команды:

load deriv;
HWTree

Исходное дерево имеет вид:

Определим цены на 0-ой и первый моменты времени в исходном дереве выполнением команд:

HWTree.FwdTree{1}
HWTree.FwdTree{2}

Получим:

Для наглядного представления процентных ставок, выраженных с помощью дерева в инверсной дисконтированной нотации, используем функцию treeviewer. Выполним команду:

treeviewer(HWTree)

Получим следующее наглядное представление вышеприведенных числовых результатов:

Применим функцию cvtree для преобразования дерева в инверсной дисконтированной нотации в дерево нотации форвардной процентной ставки. Выполним команду:

RTree = cvtree(HWTree)

Преобразованное дерево будет иметь вид:

Определим процентные ставки на 0-ой и первый моменты времени в преобразованном дереве выполнением команд:

RTree.RateTree{1}
RTree.RateTree{2}

Получим:

Снова используем функцию treeviewer для наглядного представления преобразованного дерева, представляющего процентные ставки, выраженные как форвардные процентные ставки.

Выполним команду:

 treeviewer(RTree)

Получим следующее наглядное представление вышеприведенных числовых результатов, связанных с преобразованным деревом:

См. также: Функции disc2rate, rate2disc.

  В оглавление \ К предыдущему разделу \ К следующему разделу

 

Поиск по сайту:

Система Orphus

Яндекс.Метрика