MATLAB.Exponenta
MATLAB и Simulink на русском
Технологии разработки и отладки
		сложных технических систем
 

Financial Derivatives Toolbox

Financial Toolbox: разбор демонстрационных примеров

  В оглавление \ К предыдущему разделу \ К следующему разделу

Функция crrtimespec

Назначение: Определяет временную структуру для дерева CRR модели

Синтаксис:

TimeSpec = crrtimespec(ValuationDate, Maturity, NumPeriods)

Аргументы:

  • ValuationDate - Скаляр, определяющий дату оценивания и первую наблюдаемую дату на дереве. Может быть выражена как серийная дата внутреннего формата MATLAB или строкою данных.
  • Maturiry - Число уровней (глубина) дерева.
  • NumPeriods - Скалярное значение, определяющее число временных интервалов на дереве.

Описание:

Обращением к функции crrtimespec:

TimeSpec = crrtimespec(ValuationDate, Maturity, NumPeriods)

осуществляется установление уровней и времени на вершинах биномиального CRR дерева.

TimeSpec – структура, специфицирующая временную шкалу для биномиального CRR дерева.

Пример:

Специфицируем 4-х периодическое биномиальное CRR дерево с интервалом времени в 1 год. Выполним следующую последовательность команд:

ValuationDate = '1-July-2002';
Maturity = '1-July-2006';
TimeSpec = crrtimespec(ValuationDate, Maturity, 4)

Результат будет иметь вид:

См. также: Функции crrtree, stockspec

  В оглавление \ К предыдущему разделу \ К следующему разделу

 

Поиск по сайту:

Система Orphus

Яндекс.Метрика