MATLAB è Simulink íà ðóññêîì

https://hub.exponenta.ru/
 

Financial Derivatives Toolbox

Financial Toolbox: разбор демонстрационных примеров

  В оглавление \ К предыдущему разделу \ К следующему разделу

Функция crrprice

Назначение: Определение цены финансового инструмента на основе дерева CRR модели

Синтаксис:

[Price, PriceTree] = crrprice(CRRTree, InstSet, Options)

Аргументы:

  • CRRTree - Структура дерева процентных ставок, созданное с помощью функции crrtree.
  • InstSet - Переменная, содержащая набор NINST производных финансовых инструментов. Инструменты категоризированы по типу. Каждый тип финансового инструмента имеет различные поля данных. Сохраняемые поля данных представляют собой вектора для каждого финансового инструмента.
  • Options - (Обязательный). Структура ценообразования опциона как производного финансового инструмента, созданного с помощью функции derivset.

Описание:

Обращением к функции crrprice:

[Price, PriceTree] = crrprice(CRRTree, InstSet, Options)

осуществляется вычисление без арбитражной цены для производных финансовых инструментов с использованием дерева процентной ставки, созданного с помощью CRR модели обращением к функции crrtree. Определяются цены всех финансовых инструментов, содержащихся в переменной InstSet.

Price – вектор числа финансовых инструментов размерности NINST:1, цен для каждого финансового инструмента. Цены вычисляются методом динамического программирования обратным проходом по дереву процентной ставки. Если финансовый инструмент не может быть оценен, результатом является неопределенное значение NaN.

PriceTree – Внутренняя структура MATLAB для дерева, содержащая вектора цена финансовых инструментов и приведенную процентную ставку, а также вектор моментов наблюдения в каждой вершине.

PriceTree.PTree – содержит действительные цены.

PriceTree.t0bs – содержит моменты времени наблюдения.

PriceTree.d0bs – содержит даты наблюдения.

Функция crrprice поддерживает вычисление следующих финансовых инструментов: 'Asian', Barrier', 'Compound', 'Lookback', 'OptStock'.

Для дополнительной информации относительно конструирования соответствующих типов финансовых инструментов смотри функцию instadd.

Взаимосвязанными функциями для функции crrprice для определения цен производных финансовых инструментов являются функции:

  • asianbycrr: Определение цены Азиатского опциона на основе дерева CRR модели.
  • barrierbycrr: Определение цены барьерного опциона на основе дерева CRR модели.
  • compoundbycrr: Определение цены сложного опциона на основе дерева CRR модели.
  • lookbackbycrr: Определение цены обратного опциона на основе дерева CRR модели.
  • optstockbycrr: Определение цены Американского, Бермудского или Европейского опционов на основе дерева CRR модели.

Пример:

Загрузим дерево CRR модели и информацию относительно финансовых инструментов, находящихся в файле deriv.mat. Оценим барьерный и обратный опционы, находящиеся в инструментальном множестве. Выполним команды:

load deriv.mat;
CRRSubSet = instselect(CRRInstSet,'Type', ...
{'Barrier', 'Lookback'});
instdisp(CRRSubSet)

Информация, находящаяся в инструментальном множестве относительно запрошенных опционов, имеет вид:

Index Type    OptSpec Strike Settle         ExerciseDates  AmericanOpt BarrierSpec
		   Barrier Rebate Name     Quantity
1     Barrier call    105    01-Jan-2003    01-Jan-2006    1           ui          102     0
		   Barrier1 1       
 
Index Type     OptSpec Strike Settle         ExerciseDates  AmericanOpt Name
	      Quantity
2     Lookback call    115    01-Jan-2003    01-Jan-2006    0           Lookback1 7       
3     Lookback call    115    01-Jan-2003    01-Jan-2007    0           Lookback2 9   

Для определения их цены, выполним команду:

[Price, PriceTree] = crrprice(CRRTree, CRRSubSet)

Получим цены исследуемых финансовых инструментов:

Полученные цены финансовых инструментов могут быть визуализированы с помощью обращения к функции treeviewer.

treeviewer(PriceTree, CRRSubSet)

В результате получим:

Цена барьерного опциона

 

Цена первого обратного опциона

 

Цена второго обратного опциона

См. также: Функции crrsens, crrtree, instadd

  В оглавление \ К предыдущему разделу \ К следующему разделу

 

Поиск по сайту:


Система Orphus