MATLAB.Exponenta
MATLAB и Simulink на русском
Технологии разработки и отладки
		сложных технических систем
 

Financial Derivatives Toolbox

Financial Toolbox: разбор демонстрационных примеров

  В оглавление \ К предыдущему разделу \ К следующему разделу

Функция cfbyzero

Назначение: Определение цены потока наличных денег на основе множества линий нулевой доходности

Синтаксис:

Price = cfbyzero(RateSpec, CFlowAmounts, CFlowDates, Settle, Basis)

Аргументы:

  • RateSpec - Cтруктура, содержащая свойства структуры процентной ставки. Для дополнительной информации смотри функцию создания структуры RateSpec.
  • CFlowAmounts - Количество инструментов (NINST) по максимальному количеству денежных потоков (MOSTCFS) матрицы количества денежных потоков, каждый элемент которой представляет собой количество денежного потока, соответствующего CFlowsDates. Каждая строка представляет собой список значений денежных потоков для одного инструмента. Если инструмент имеет меньше, чем MOSTCFS денежных потоков, оставшиеся значения заполняются неопределенными значениями - NaN.
  • CFlowDates - Матрица размерности NINST:MOSTCFS дат денежных потоков. Каждый элемент матрицы содержит внутренние даты MATLAB, соответствующие денежным потокам в CFlowAmounts.
  • Settle - Дата поставки, дата на которую денежный поток оценивается.
  • Basis - (Обязательный). Базисный интервал расчетов, выраженный в днях. Вектор целых значений. 0 = действительное/действительное (по умолчанию). 1=30/360 (SIA), 2=действительное/360, 3=действительное/365, 4=30/360 (PSA), 5 = 30/360 (ISDA), 6=30/360 (Европейский), 7=действительное/365(Японский).

Описание:

Обращением к функции cfbyzero:

Price = cfbyzero(RateSpec, CFlowAmounts, CFlowDates, Settle, Basis)

определяется цена Price, представляющая собой матрицу, размерности NINST:MOSTCFS цен денежных потоков. Каждый столбец определяется исходя из одной линии нулевой доходности.

Пример:

Определим цену портфеля, содержащего два денежных потока, выплачиваемых интерес ежегодно на протяжении 4-х летнего периода с 1 января 2000 года по 1 января 2004 года.

Загрузим файл deriv.mat, содержащий спецификации ZeroRateSpec. Структура ZeroRateSpec содержит всю необходимую информацию относительно процентной ставки для определения цены денежных потоков, как производных финансовых инструмента. Выполним команды:

load deriv;
CFlowAmounts =[5 NaN 5.5 105;5 0 6 105];
CFlowDates = [730852, NaN, 731582,731947;
730852, 731217, 731582, 731947];
Settle = 730486;
Price = cfbyzero(ZeroRateSpec, CFlowAmounts, CFlowDates, Settle)

Получим цену денежных потоков:

См. также: Функции bondbyzero, fixedbyzero, floatbyzero, swapbyzero.

  В оглавление \ К предыдущему разделу \ К следующему разделу

 

Поиск по сайту:

Система Orphus

Яндекс.Метрика