MATLAB è Simulink íà ðóññêîì

https://hub.exponenta.ru/
 

Financial Derivatives Toolbox

Financial Toolbox: разбор демонстрационных примеров

  В оглавление \ К предыдущему разделу \ К следующему разделу

Функция cfbybdt

Назначение: Определение потока наличных денег на основе дерева процентных ставок модели BDT.

Синтаксис:

[Price, PriceTree] = cfbybdt(BDTTree, CFlowAmounts, CFlowDates,
Settle, Basis, Options)

Аргументы:

  • BDTTree - Форвардная структура дерева процентных ставок, созданная с помощью функции bdttree.
  • CFlowAmounts - Количество инструментов (NINST) по максимальному количеству денежных потоков (MOSTCFS) матрицы количества денежных потоков. Каждая строка представляет собой список значений денежных потоков для одного инструмента. Если инструмент имеет меньше, чем MOSTCFS денежных потоков, оставшиеся значения заполняются неопределенными значениями NaN.
  • CFlowDates - Матрица размерности NINST : MOSTCFS дат денежных потоков. Каждый элемент матрицы содержит внутренние даты MATLAB, сооттветствующие денежным потокам в CFlowAmounts.
  • Settle - Дата поставки. Вектор, содержащий внутренние даты MATLAB или дату в виде строки. Дата поставки для каждого денежного потока устанавливается в ValuationDate дерева модели BDT. Если денежный поток установлен в качестве входного аргумента, тогда Settle игнорируется.
  • Basis - (Обязательный). Базисный интервал расчетов, выраженный в днях. Вектор целых значений. 0 = действительное/действительное (по умолчанию). 1=30/360 (SIA), 2=действительное/360, 3=действительное/365, 4=30/360 (PSA), 5 = 30/360 (ISDA), 6=30/360 (Европейский), 7=действительное/365(Японский).
  • Options - (Обязательный). Структура опциона, как производного финансового инструмента, созданного функцией derivset.

Описание: Обращением к функции cfbybdt:

[Price, PriceTree] = cfbybdt(BDTTree, CFlowAmounts, CFlowDates,
Settle, Basis, Options) 

определяется цена денежного потока на основе дерева процентных ставок модели BDT.

Price – вектор, размерности NINST:1, ожидаемых цен на момент времени 0.

PriceTree – структура дерева с значениями цены инструмента в каждой вершине.

Пример: Определим цену портфеля, содержащего два денежных потока, выплачиваемых ежегодно на протяжении 4-х летнего периода с 1 января 2000 года по 1 января 2004 года.

Загрузим файл deriv.mat, содержащий спецификации дерева модели BDTTree. Структура BDTTree содержит всю необходимую информацию относительно времени и процентной ставке для определения цены денежных потоков, как производного финансового инструмента. Выполним команды:

load deriv;

Дата поставки (Settle), специфицированная в дереве модели BDTTree установлена на 1 января 2000 года (внутрення дата MATLAB – 7300486). Выполним команды:

BDTTree.RateSpec.ValuationDate

Установим необходимые значения для других аргументов. Выполним команды:

CFlowAmounts =[5 NaN 5.5 105; 5 0 6 105];
CFlowDates = [730852, NaN, 731582, 731947;
730852, 731217, 731582, 731947];

Используем эту информацию для вычисления цены двух денежных потоков. Выполним команду:

[Price, PriceTree] = cfbybdt(BDTTree, CFlowAmounts, ...
CFlowDates, BDTTree.RateSpec.ValuationDate)

Получим цену денежных потоков:

Вычисление цены двух денежных потоков


Полученные цены денежных потоков могут быть визуализированы с помощью обращения к функции treeviewer.

treeviewer(PriceTree)

В результате получим:

Полученные цены денежных потоков
Для первого денежного потока


Полученные цены денежных потоков
Для второго денежного потока


См. также: Функции bdttree, bdtprice, cfamounts, instcf

  В оглавление \ К предыдущему разделу \ К следующему разделу

 

Поиск по сайту:


Система Orphus