MATLAB è Simulink íà ðóññêîì

https://hub.exponenta.ru/
 

Financial Derivatives Toolbox

Financial Toolbox: разбор демонстрационных примеров

  В оглавление \ К предыдущему разделу \ К следующему разделу

Функция capbyhjm

Назначение: Определение цены капа на основе дерева процентных ставок модели HJM.

Синтаксис:

[Price, PriceTree] = capbyhjm(HJMTree, Strike, Settle, Maturity,
Reset, Basis, Principal, Options)

Аргументы:

  • HJMTree - Форвардная структура дерева процентных ставок, созданная с помощью функции hjmtree.
  • Strike - Количество инструментов, вектор процентных ставок размерности (NINST):1, при которых кап исполняется.
  • Settle - Дата поставки. Вектор размерности (NINST):1, определяющий даты поставки капа.
  • Maturity - Дата экспирации. Вектор дат, размерности (NINST):1, определяющий даты экспирации капа.
  • Reset - (Обязательный). Вектор, размерности (NINST):1, определяющий частоту выплат на год. По умолчанию равен 1.
  • Basis - (Обязательный). Базисный интервал расчетов, выраженный в днях. Вектор целых значений. 0 = действительное/действительное (по умолчанию). 1=30/360 (SIA), 2=действительное/360, 3=действительное/365, 4=30/360 (PSA), 5 = 30/360 (ISDA), 6=30/360 (Европейский), 7=действительное/365(Японский).
  • Principal - (Обязательный). Номинальное значение. По умолчанию равно 100.
  • Options - (Обязательный). Структура опциона, как производного финансового инструмента, созданного функцией derivset.

Описание: Обращением к функции capbyhjm:

[Price, PriceTree] = capbyhjm(HJMTree, Strike, Settle, Maturity,
Reset, Basis, Principal, Options)

определяется цена капа на основе дерева процентных ставок модели HJM.

Price – ожидаемая цена капа на момент времени 0.

PriceTree – структура дерева с значениями капа в каждой вершине.

Дата поставки Settle для каждого капа устанавливается параметром ValuationDate дерева модели HJM. Аргумент Settle в капах игнорируется.

Пример: Определим цену 3% капа на основе дерева процентных ставок модели HJM.

Загрузим файл deriv.mat, содержащий спецификации дерева модели HJMTree. Структура HJMTree содержит всю необходимую информацию относительно времени и форвардной процентной ставке для определения цены капа, как производного финансового инструмента. Выполним команды:

load deriv;

Установим необходимые значения переменных. Остальные аргументы остаются равными по умолчанию. Выполним команды:

Strike = 0.03;
Settle = '01-Jan-2000';
Maturity = '01-Jan-2004';

Используем функцию capbyhjm для вычисления цены капа.

Price = capbyhjm(HJMTree, Strike, Settle, Maturity)

Получим

Вычисление цены капа


См. также: Функции cfbyhjm, floorbyhjm, hjmtree, swapbyhjm

  В оглавление \ К предыдущему разделу \ К следующему разделу

 

Поиск по сайту:


Система Orphus