MATLAB è Simulink íà ðóññêîì

https://hub.exponenta.ru/
 

Financial Derivatives Toolbox

Financial Toolbox: разбор демонстрационных примеров

  В оглавление \ К предыдущему разделу \ К следующему разделу

Функция capbybk

Назначение: Определение цены капа на основе дерева процентных ставок модели BK (Блэка-Карасинского).

Синтаксис:

[Price, PriceTree] = capbybk(BKTree, Strike, Settle, Maturity,
Reset, Basis, Principal, Options)

Аргументы:

  • BKTree - Структура дерева процентных ставок, созданная с помощью функции bktree.
  • Strike - Количество инструментов, вектор процентных ставок размерности (NINST):1, при которых кап исполняется.
  • Settle - Дата поставки. Вектор процентных ставок размерности (NINST):1, определяющий даты поставки капа.
  • Maturity - Дата экспирации. Вектор дат, размерности (NINST):1, определяющий даты экспирации капа.
  • Reset - (Обязательный). Вектор, размерности (NINST):1, определяющий частоту выплат на год. По умолчанию равен 1.
  • Basis - (Обязательный). Базисный интервал расчетов, выраженный в днях. Вектор целых значений. 0 = действительное/действительное (по умолчанию). 1=30/360 (SIA), 2=действительное/360, 3=действительное/365, 4=30/360 (PSA), 5 = 30/360 (ISDA), 6=30/360 (Европейский), 7=действительное/365(Японский).
  • Principal - (Обязательный). Номинальное значение. По умолчанию равно 100.
  • Options - (Обязательный). Структура опциона, как производного финансового инструмента, созданного функцией derivset.

Описание: Обращением к функции capbybk:

[Price, PriceTree] = capbybk(BKTree, Strike, Settle, Maturity,
Reset, Basis, Principal, Options)

определяется цена капа на основе дерева процентных ставок модели BK.

Price – ожидаемая цена капа на момент времени 0.

PriceTree – структура дерева с значениями капа в каждой вершине.

Дата поставки Settle для каждого капа устанавливается параметром ValuationDate дерева модели BK. Аргумент Settle в капах игнорируется.

Пример: Определим цену 3% капа на основе дерева процентных ставок модели BK.

Загрузим файл deriv.mat, содержащий спецификации дерева модели BKTree. Структура BKTree содержит всю необходимую информацию относительно времени и процентной ставке для определения цены капа, как производного финансового инструмента. Выполним команды:

load deriv;

Установим необходимые значения переменных. Остальные аргументы остаются равными по умолчанию. Выполним команды:

Strike = 0.03;
Settle = '01-Jan-2005';
Maturity = '01-Jan-2009';

Используем функцию capbybk для определения цены капа.

Price = capbybk(BKTree, Strike, Settle, Maturity)

Получим

Определение цены капа


См. также: Функции cfbybk, floorbybk, bktree, swapbybk

  В оглавление \ К предыдущему разделу \ К следующему разделу

 

Поиск по сайту:


Система Orphus