MATLAB.Exponenta
MATLAB и Simulink на русском
Технологии разработки и отладки
		сложных технических систем
 

Financial Derivatives Toolbox

Financial Toolbox: разбор демонстрационных примеров

  В оглавление \ К предыдущему разделу \ К следующему разделу

Функция bushshape

Назначение: Определение структуры ветвящегося дерева

Синтаксис:

[NumLevels, NumChild, NumPos, NumStates, Trim] = bushshape(Tree)

Аргументы:

  • Tree - Ветвящееся дерево

Описание: Обращением к функции bushshape:

[NumLevels, NumChild, NumPos, NumStates, Trim] = bushshape(Tree)

возвращается информация относительно структуры вершин ветвящегося дерева.
NumLevels – число временных уровней дерева.
NumChild - вектор размерности 1:(NUMLEVELS), содержащий число ветвей (связанных) для вершин каждого уровня.
NumPos - вектор размерности 1:(NUMLEVELS), содержащий длины векторов состояний для каждого уровня.
NumStates - вектор размерности 1:(NUMLEVELS), содержащий количество векторов состояний для каждого уровня.
Trim – равен 1, если NumPos уменьшается при движении от одного временного уровня к другому. Иначе равен 0.

Пример: Создадим структуру дерева модели HJM, путем загрузки демонстрационного файла. Выполним команду:

load deriv;

С помощью функции treeviewer, отобразим основную структуру дерева процентных ставок HJM модели, выполнив команду:

treeviewer(HJMTree)

Получим структуру дерева HJM модели:

Определим структуру дерева выплнением комадны:

[NumLevels, NumChild, NumPos, NumStates, Trim] =...
bushshape(HJMTree.FwdTree)

Результат будет иметь вид:

NumLevels =
     4
NumChild =
     2     2     2     0
NumPos =
     4     3     2     1
NumStates =
     1     2     4     8
Trim =
     1

Полученную структуру дерева можно воссоздать, выполнением других команд (результат будет тот же самый):

Tree = mkbush(NumLevels, NumChild(1), NumPos(1), Trim);
Tree = mkbush(NumLevels, NumChild, NumPos);

См. также: Функции bushpath, mkbush

  В оглавление \ К предыдущему разделу \ К следующему разделу

 

Поиск по сайту:

Система Orphus

Яндекс.Метрика