MATLAB.Exponenta
MATLAB и Simulink на русском
Технологии разработки и отладки
		сложных технических систем
 

Financial Derivatives Toolbox

Financial Toolbox: разбор демонстрационных примеров

  В оглавление \ К предыдущему разделу \ К следующему разделу

Функция bushpath

Назначение: Определение вершин ветвящегося дерева

Синтаксис:

Values = bushpath(Tree, BranchList)

Аргументы:

  • Tree - Ветвящееся дерево
  • BranchList - Число путей (NUMPATHS) заданной длины (PATHLENGTH) в матрице, содержащей ветви.

Описание: Обращением к функции bushpath:

Values = bushpath(Tree, BranchList)

осуществляется определение вершин ветвящегося дерева. Путь из вершин определяется последовательностью заданных ветвей, начиная с корневой вершины. Верхняя ветвь корневой вершины помечена номером 1, вторая относительно верхней номером 2 и так далее при движении по дереву. Установка последовательности ветвей в 0, свидетельствует о корневой вершине.
Параметр Values – матрица значений, размерности NUMVALS:NUMPATHS, содержащая найденные вершины ветвящегося дерева.

Пример: Создадим HJM дерева на основе поставляемого примера. Выполним команды:

load deriv;

Затем:

FwdRates = bushpath(HJMTree.FwdTree, [1 2 1])

Возвращает ставки на вершинах дерева, расположенные при движении по дереву вверх, вниз и снова вверх.

В результате получим:

Можно визуализировать полученный результат с помощью выполнения функции treeviewer. Выполнив команду:

treeviewer(HJMTree)

Увидим наглядную картину изменения процентных ставок по вершинам дерева.

См. также: Функции bushshape, mkbush

  В оглавление \ К предыдущему разделу \ К следующему разделу

 

Поиск по сайту:

Система Orphus

Яндекс.Метрика