MATLAB.Exponenta
MATLAB и Simulink на русском
Технологии разработки и отладки
		сложных технических систем
 

Financial Derivatives Toolbox

Financial Toolbox: разбор демонстрационных примеров

  В оглавление \ К предыдущему разделу \ К следующему разделу

Функция bdtvolspec

Назначение: Спецификация процесса волатильности процентной ставки в BDT модели

Синтаксис:

Volspec = bdtvolspec(ValuationDate, VolDates, VolCurve, InterpMethod)

Аргументы:

  • ValuationDate - Скалярное значение, представляющее наблюдаемые даты на инвестиционном горизонте.
  • VolDates - Число точек NPOINTS:1 – вектор измерения волатильности и соответствующие даты.
  • VolCurve - NPOINTS:1 – вектор измерения значений волатильности в десятичной форме.
  • InterpMethod - (Обязательный). Метод интерполяции. По умолчанию значение равно 'linear'.

Описание:

Обращением к функции bdtvolspec:
Volspec = bdtvolspec(ValuationDate, VolDates, VolCurve, InterpMethod)
осуществляется создание спецификации структуры волатильности для функции bdttree.

Пример:

Используем нижеприведенные данные для создания спецификаций волатильности в BDT модели. Выполним команды:

ValuationDate = '01-01-2000';
EndDates = ['01-01-2001'; '01-01-2002'; '01-01-2003';
'01-01-2004'; '01-01-2005'];
Volatility = [.2; .19; .18; .17; .16];
BDTVolSpec = bdtvolspec(ValuationDate, EndDates, Volatility)

Получим спецификации волатильности:

См. также: Функции bdttree, interp1.

  В оглавление \ К предыдущему разделу \ К следующему разделу

 

Поиск по сайту:

Система Orphus

Яндекс.Метрика