MATLAB.Exponenta
MATLAB и Simulink на русском
Технологии разработки и отладки
		сложных технических систем
 

Financial Derivatives Toolbox

Financial Toolbox: разбор демонстрационных примеров

  В оглавление \ К предыдущему разделу \ К следующему разделу

Функция bdttree

Назначение: Осуществляет конструирование дерева процентных ставок на основе BDT модели.

Синтаксис:

BDTTree = bdttree(VolSpec, RateSpec, TimeSpec)

Аргументы:

  • VolSpec - Спецификации процесса волатильности. Для дополнительной информации относительно процесса волатильности смотри функцию bdtvolspec.
  • RateSpec - Спецификация процентной ставки как первоначальной кривой процентной ставки. Для дополнительной информации, связанной с определением переменных процентной ставки смотри функцию intenvset.
  • TimeSpec - Спецификации шкалы времени для дерева. Определяет наблюдаемые даты для BDT дерева и правило обобщения для дат для преобразования в шкалу времени дерева и формулы доходности. Смотри функцию bdttimespec для дополнительной информации относительно структуры дерева.

Описание:

Обращением к функции bdttree:
BDTTree = bdttree(VolSpec, RateSpec, TimeSpec) осуществляется создание внутренней шкалы времени и информации относительно процентной ставки на рекомбинационном дереве.

Пример:

Используем нижеприведенные данные для создания спецификаций волатильности BDT дерева (VolSpec), спецификаций процентной ставки (RateSpec) и спецификаций внутренней шкалы времени (TimeSpec). Потом используем вышеприведенные спецификации для создания BDT дерева с помощью обращения к функции bdttree. Выполним последовательность команд:

Compounding = 1;
ValuationDate = '01-01-2000';
StartDate = ValuationDate;
EndDates = ['01-01-2001'; '01-01-2002'; '01-01-2003';
'01-01-2004'; '01-01-2005'];
Rates = [.1; .11; .12; .125; .13];
Volatility = [.2; .19; .18; .17; .16];
RateSpec = intenvset('Compounding', Compounding,...
'ValuationDate', ValuationDate,...
'StartDates', StartDate,...
'EndDates', EndDates,...
'Rates', Rates);
BDTTimeSpec = bdttimespec(ValuationDate, EndDates, Compounding);
BDTVolSpec = bdtvolspec(ValuationDate, EndDates, Volatility);
BDTTree = bdttree(BDTVolSpec, RateSpec, BDTTimeSpec);

Используем функцию treeviewer для наглядного представления созданного дерева. Выполним команду:

Созданное дерево будет иметь вид:

См. также: Функции bdtprice, bdttimespec, bdtvolspec, intenvset.

  В оглавление \ К предыдущему разделу \ К следующему разделу

 

Поиск по сайту:

Система Orphus

Яндекс.Метрика