MATLAB.Exponenta
MATLAB и Simulink на русском
Технологии разработки и отладки
		сложных технических систем
 

Financial Derivatives Toolbox

Financial Toolbox: разбор демонстрационных примеров

  В оглавление \ К предыдущему разделу \ К следующему разделу

Функция bdttimespec

Назначение: Определение временной структуры дерева процентных ставок для модели BDT.

Синтаксис:

TimeSpec = bdttimespec(ValuationDate, Maturity, Compounding)

Аргументы:

  • ValuationDate - Скалярное значение, определяющее дату оценивания и первую наблюдаемую дату на дереве. Может быть выражена как серийная дата внутреннего формата MATLAB или строка данных.
  • Maturiry - Число уровней (глубина) дерева. Число уровней NLEVELS:1 – вектор, определяющий даты возникновения денежных потоков в дереве. Денежные потоки с указанными датами экспирации представлены в вершинах дерева. Даты экспирации должны быть расположены в возрастающем порядке.
  • Compounding - (Обязательный). Скалярное значение, представляющее собой уровень, на котором входные ставки, складываются, когда приводятся к годовой ставке. Default = 1. Этот аргумент определяет формулу для факторов дисконтирования.
      Compounding = 1,2,3,4,6,12.
      Disc = (1+Z/F)^(-T), где F – частота накопления, Z – нулевая ставка, Т – время в единицах периода, T = F – период в один год.
      Compounding = 365.
      Disc = (1+Z/F)^(-T), где F – число дней в базовом периоде в 1 год, T – число дней приведенных к базовому периоду.
        Compounding = -1.
        Disc = exp (-T*Z), где Т – время в годах.

Описание:

Обращением к функции bdttimespec:
TimeSpec = bdttimespec(ValuationDate, Maturity, Compounding) осуществляется установление уровней и времени на вершинах BDT дерева как детерминант отображения между датами и временем получения котировок.

TimeSpec – структура, специфицирующая временную шкалу для функции bdttree. Моментами времени наблюдения являются [ValuationDate; Maturity(1:end-1)]. Ввиду того, что форвардная ставка сохраняется как последнее наблюдение, дерево может использоваться для оценивания денежных потоков за пределами экспирации.

Пример:

Специфицируем четырех периодическое дерево с годовыми вершинами. Используем параметр Compounding для отображения процентных ставок. Выполним команды:

Compounding = 1;
ValuationDate = '01-01-2000';
Maturity = ['01-01-2001'; '01-01-2002'; '01-01-2003';
'01-01-2004'; '01-01-2005'];
TimeSpec = bdttimespec(ValuationDate, Maturity, Compounding)

В результате получим:

См. также: Функции bdttree, bdtvolspec.

  В оглавление \ К предыдущему разделу \ К следующему разделу

 

Поиск по сайту:

Система Orphus

Яндекс.Метрика