MATLAB.Exponenta
MATLAB и Simulink на русском
Технологии разработки и отладки
		сложных технических систем
 

Financial Derivatives Toolbox

Financial Toolbox: разбор демонстрационных примеров

  В оглавление \ К предыдущему разделу \ К следующему разделу

46. Короткий Synthetic Future

Синтетическая позиция, состоящая из длинной и короткой опционных позиций:

  • Короткой позиции по опциону CALL - (см. Sell CALL (Короткий CALL) - №4),
  • Длинной позиции по опциону PUT - (см. Buy PUT (Длинный PUT)- №5).
Стратегия Статистические характеристики стратегии
Плотность распределения прибылей / убытков стратегии Функция распределения прибылей / убытков стратегии

Ожидания: Медвежьи.

Риск: Неограниченный сверху.

Максимальная прибыль: Неограниченная.

Максимальный убыток: Неограниченный сверху.

Точка безубыточности: А= Страйк + Разница между ценой продажи опциона CALL и покупки опциона PUT + комиссионные.

Эквивалентная опционная позиция: Короткая позиция по акции - №2.

Пример: Короткий CALL $50 за $9.42 и длинный PUT $50 за $2.90 с кредитом $6.52. Точка безубыточности A = $50 - $9.42 + $2.90 = $56.52.

  В оглавление \ К предыдущему разделу \ К следующему разделу

 

Поиск по сайту:

Система Orphus

Яндекс.Метрика