MATLAB.Exponenta
MATLAB и Simulink на русском
Технологии разработки и отладки
		сложных технических систем
 

Financial Derivatives Toolbox

Financial Toolbox: разбор демонстрационных примеров

  В оглавление \ К предыдущему разделу \ К следующему разделу

Вычисление цен с использованием модели EQP

Загрузим данные в рабочую область MATLAB:

load derive.mat

Снова используем команду whos в командной строке MATLAB для отображения списка переменных, загруженных из поставляемого МАТ-файла derive.mat, получим:

Для использования структур EQPTree и EQPInstSet в качестве входных аргументов необходимо осуществить вызов функции eqpprice

Выполним команду instdisp для проверки множества инструментов, содержащихся в переменной EQPInstSet. Комада MATLAB будет иметь следующий вид

instdisp(EQPInstSet)

Получим следующий результат:

Index Type     OptSpec Strike Settle         ExerciseDates  AmericanOpt Name  Quantity
1     OptStock call    105    01-Jan-2003    01-Jan-2005    1           Call1 10      
2     OptStock put     105    01-Jan-2003    01-Jan-2006    0           Put1   5      
 
Index Type    OptSpec Strike Settle         ExerciseDates  AmericanOpt BarrierSpec Barrier Rebate Name     Quantity
3     Barrier call    105    01-Jan-2003    01-Jan-2006    1           ui          102     0      Barrier1 1       
 
Index Type     UOptSpec UStrike USettle     UExerciseDates UAmericanOpt COptSpec CStrike CSettle     CExerciseDates CAmericanOpt Name      Quantity
4     Compound call     130     01-Jan-2003 01-Jan-2006    1            put      5       01-Jan-2003 01-Jan-2005    1            Compound1 3       
 
Index Type     OptSpec Strike Settle         ExerciseDates  AmericanOpt Name      Quantity
5     Lookback call    115    01-Jan-2003    01-Jan-2006    0           Lookback1 7       
6     Lookback call    115    01-Jan-2003    01-Jan-2007    0           Lookback2 9       
 
Index Type  OptSpec Strike Settle         ExerciseDates  AmericanOpt AvgType    AvgPrice AvgDate Name   Quantity
7     Asian put     110    01-Jan-2003    01-Jan-2006    0           arithmetic NaN      NaN     Asian1 4       
8     Asian put     110    01-Jan-2003    01-Jan-2007    0           arithmetic NaN      NaN     Asian2 6       
>>

Замечание. Ввиду того, что при выводе опционов в MATLAB, информация о них не умещается на ширину листа (ширину экрана компьютера), необходимо обратить внимание на то, что шапка для опционов 3,4,7 и 8 расположена на двух строках. Это происходит потому, что команда instdisp выводит все поля для опционов портфеля на экран компьютера.

Таким образом, анализируя полученный результат, приходим к выводу, что множество финансовых инструментов состоит из 8 инструментов:

  • двух обычных опционов (CALL1, PUT1),
  • одного барьерного опциона (Barrier1),
  • одного сложного опциона (Compound1),
  • двух обратных опционов (Lookback1, Lookback2),
  • двух азиатских опционов (Asian1, Asian2).

Каждый финансовый инструмент имеет соответствующий индекс, определяющий цену инструмента в векторе цен, возвращаемом функцией eqpprice.

Теперь используем eqpprice для вычисления цены каждого финансового инструмента в портфеле инструментов, для чего выполним команду MATLAB:

Price = eqpprice(EQPTree, EQPInstSet)

Получим следующий результат:

Проверка результатов функций ценообразования

Цены в выходном векторе Price соответствуют ценам на момент наблюдения равный нулю (t0bs = 0), рассматриваемый как момент, на который осуществляется оценивание цены базового инструмента на основе соответствующего дерева. Индекс финансового инструмента внутри вектора Price тот же самый, что и индекс внутри множества InstSet.

В примере модели CRR, цены в векторе Price, соответствуют ценам финансовых инструментов расположенным в порядке, который может быть определен выполнением команды MATLAB:

InstNames = instget(CRRInstSet, 'FieldName','Name')

Последовательность оцененных финансовых инструментов портфеля представлена как результат выполнения команды:

Следовательно, в векторе цены Price, четвертый элемент, цена которого равна 3.3241, представляет собой цену четвертого элемента - сложного опциона (Compound1), а шестой элемент, цена которого равна 11.7772, представляет собой цену шестого по порядку финансового инструмента портфеля – обратного опциона (Lookback2).

  В оглавление \ К предыдущему разделу \ К следующему разделу

 

Поиск по сайту:

Система Orphus

Яндекс.Метрика