MATLAB.Exponenta
MATLAB и Simulink на русском
Технологии разработки и отладки
		сложных технических систем
 

Financial Derivatives Toolbox

Financial Toolbox: разбор демонстрационных примеров

  В оглавление \ К предыдущему разделу \ К следующему разделу

Необходимые аргументы

Структура CRRTree представляет собой CRR дерево цены базового актива, созданное с помощью функции crrtree. Структура EQPTree представляет собой эквивалентное вероятностное дерево ценообразования, созданное с помощью функции eqptree. Для изучения вопроса создания этих структур необходимо обратиться к разделу «Создание бинарных деревьев». InstSet является структурой, в которой находятся финансовые инструменты, оцениваемые независимо, согласно соответствующих моделей. В главе №1 подробно рассматривались вопросы создания этой структуры.

Обязательный аргумент

Можно вводить третий обязательный аргумент, Options, используемый в случае, когда оцениваются барьерные опционы. Для дополнительной информации необходимо обратиться к разделу «Ценообразование производных финансовых инструментов на опционы».

Эти функции ценообразования осуществляют определение класса финансового инструмента и вызывают соответствующую функцию ценообразования для каждого типа финансового инструмента. Функциями ценообразования для CRR являются asianbycrr, barrierbycrr, compoundbycrr, lookbackbycrr, и optstockbycrr. Аналогичным является множество функций для ценообразования с применением модели EQP. Можно использовать эти функции непосредственно для вычисления цен множества финансовых инструментов указанных типов. Для дополнительной информации необходимо обратиться к возможностям каждой из вышеперечисленных функций.

Вычисление цен с использованием модели CRR

Рассмотрим следующий пример, в котором используется портфель и данные о цене акции в поставляемом в Financial Derivatives Toolbox файле deriv.mat. Загрузим данные в рабочую область MATLAB.

load deriv.mat

Используя команду whos в командной строке MATLAB, отобразим список переменных, загруженных из поставляемого МАТ-файла, получим:

В случае, если используются для анализа в качестве входных аргументов структуры CRRTree и CRRInstSet, необходимо применять функцию crrprice.

Применим команду instdisp для выяснения множества финансовых инструментов, содержащихся в переменной CRRInstSet, для чего выполним команду MATLAB :

instdisp(CRRInstSet)

Получим следующий результат:

>> instdisp(CRRInstSet)

Index Type     OptSpec Strike Settle         ExerciseDates  AmericanOpt Name  Quantity
1     OptStock call    105    01-Jan-2003    01-Jan-2005    1           Call1 10      
2     OptStock put     105    01-Jan-2003    01-Jan-2006    0           Put1   5      
 
Index Type    OptSpec Strike Settle         ExerciseDates  AmericanOpt BarrierSpec Barrier Rebate Name     Quantity
3     Barrier call    105    01-Jan-2003    01-Jan-2006    1           ui          102     0      Barrier1 1       
 
Index Type     UOptSpec UStrike USettle        UExerciseDates UAmericanOpt COptSpec CStrike CSettle        CExerciseDates CAmericanOpt Name      Quantity
4     Compound call     130     01-Jan-2003    01-Jan-2006    1            put      5       01-Jan-2003    01-Jan-2005    1            Compound1 3       
 
Index Type     OptSpec Strike Settle         ExerciseDates  AmericanOpt Name      Quantity
5     Lookback call    115    01-Jan-2003    01-Jan-2006    0           Lookback1 7       
6     Lookback call    115    01-Jan-2003    01-Jan-2007    0           Lookback2 9       
 
Index Type  OptSpec Strike Settle         ExerciseDates  AmericanOpt AvgType    AvgPrice AvgDate Name   Quantity
7     Asian put     110    01-Jan-2003    01-Jan-2006    0           arithmetic NaN      NaN     Asian1 4       
8     Asian put     110    01-Jan-2003    01-Jan-2007    0           arithmetic NaN      NaN     Asian2 6       
 
>>

Замечание. Ввиду того, что при выводе опционов в MATLAB, информация о них не умещается на ширину листа (экрана компьютера), полученная информация представлена не в виде скриншота. Необходимо обратить внимание на то, что шапка для опционов 3,4,7 и 8 расположена на двух строках. Это происходит потому, что команда instdisp выводит все поля для опционов портфеля на экран компьютера.

Таким образом, анализируя полученный результат, приходим к выводу, что множество финансовых инструментов состоит из следующих опционов:

  • двух обычных опционов (CALL1, PUT1),
  • одного барьерного опциона (Barrier1),
  • одного сложного опциона (Compound1),
  • двух обратных опционов (Lookback1, Lookback2),
  • двух азиатских опционов (Asian1, Asian2).

Каждый инструмент имеет соответствующий индекс, который идентифицирует цену инструмента в векторе цен, возвращаемого в результате выполнения функции crrprice.

Используем функцию crrprice для вычисления цены каждого финансового инструмента портфеля финансовых инструментов CRRInstSet. Введем команду MATLAB:

Price = crrprice(CRRTree, CRRInstSet)

Получим цену каждого опциона, находящегося в портфеле, в соответствующем порядке:

  В оглавление \ К предыдущему разделу \ К следующему разделу

 

Поиск по сайту:

Система Orphus

Яндекс.Метрика