MATLAB è Simulink íà ðóññêîì

https://hub.exponenta.ru/
 

Financial Derivatives Toolbox

Financial Toolbox: разбор демонстрационных примеров

  В оглавление \ К предыдущему разделу

Исследование процентной ставки

Если, в качестве аргумента функции treeviewer, использовать название дерева, согласно которого осуществляется построение модели процентной ставки, тогда функция возвращает графическое представление соответствующего дерева процентной ставки. Например, в данном представлении функция treeviewer использует возможности построения ветвей дерева на основе структуры HJMTree.

treeviewer(HJMTree)

После выполнения команды можно увидеть следующий результат:

В рассмотренном примере, с использованием функции bushpath можно найти форвардные ставки вдоль вершин HJM дерева с помощью одного движения вверх по дереву, начиная с корневой вершины и двух движений вниз. Для этого выполняется команда

 
>> FRates = bushpath(HJMTree.FwdTree, [1 2 2])

FRates =
1.0356
1.0364
1.0526
1.0674

С помощью функции treeviewer можно отобразить необходимую информацию, нажимая на соответствующие вершины дерева, результат представлен ниже:

Аналогичную операцию с помощью функции treeviewer можно выполнить, используя для аналогичных построений дерево модели BDT, выполнив для этого команду

treeviewer(BDTTree)

Полученный результат имеет вид:

Замечание. Когда используется функция treeviewer с рекомбинационными деревьями, такими как BDT, BK и HW, необходимо нажатия делать на каждой вершине, начиная с корневой вершины до конечной. Ввиду того, что дерево рекомбинируется функция treeviewer не может осуществлять вычисления автоматически.

В предыдущем примере используется функция treepath для нахождения пути процентных ставок, начиная с корневой вершины, с одним движением вверх по дереву и двумя последовательными движениями вниз, что осуществляется выполнением команды:

>> FRates = treepath(BDTTree.FwdTree, [1 2 2])

FRates =
1.1000
1.0979
1.1377
1.1606

Адекватную информацию можно отобразить с помощью команды treeviewer(BDTTree), в результате выполнения которой можно видеть следующий результат:

Инструменты исследования цены

Для использования функции treeviewer с целью представления дерева цены, необходимо указать имя инструмента, с помощью которого осуществляется построение дерева, при вызовах функции вдоль вершин дерева цены. Например,

load deriv.mat
[Price, PriceTree] = hjmprice(HJMTree, HJMInstSet);
treeviewer(PriceTree, HJMInstSet)

С помощью функции treeviewer можно выбрать из имеющегося портфеля для отображения процесса ценообразования каждый инструмент индивидуально, как это представлено на рисунке:

Используя аналогичный процесс, можно получить результаты ценообразования, на основе дерева процентных ставок BDT модели путем выполнения следующих команд:

load deriv.mat
[BDTPrice, BDTPriceTree] = bdtprice(BDTTree, BDTInstSet);
treeviewer(BDTPriceTree, BDTInstSet)

Результат выполнения представлен ниже:

  В оглавление \ К предыдущему разделу

 

Поиск по сайту:


Система Orphus