MATLAB.Exponenta
MATLAB и Simulink на русском
Технологии разработки и отладки
		сложных технических систем
 

Financial Derivatives Toolbox

Financial Toolbox: разбор демонстрационных примеров

  В оглавление \ К предыдущему разделу

Выходной ценовой вектор

Цены выходного вектора Price, соответствуют ценам на момент наблюдения (tObs = 0), который определяется на момент даты оценивания дерева процентной ставки. Финансовые инструменты, имеют тот же самый индекс внутри Price, как и внутри InstSet.

В примере определения цены с использованием модели HJM, цены в векторе цены Price соответствуют порядку для финансовых инструментов портфеля. Выполнив команду MATLAB:

	InstNames = instget (HJMInstSet, 'FieldName','Name')

Получим порядок следования финансовых инструментов в портфеле:

Следовательно, в ценовом выходном векторе Price, четвертый элемент вектора, равный 98.7159, представляет собой цену четвертого финансового инструмента (4% обязательство с фиксированной процентной ставкой), шестой элемент ценового вектора равный 6.2831, представляет собой цену шестого финансового инструмента (3% кап).

В примере определения цены с использованием модели BDT, цены в векторе цены Price соответствуют следующему порядку для финансовых инструментов портфеля. Выполнив команду MATLAB:

	InstNames = instget (BDTInstSet, 'FieldName','Name')

Получим следующий порядок следования финансовых инструментов в портфеле:

Следовательно, в ценовом векторе Price, четвертый элемент равный 95.5030, представляет собой цену четвертого финансового инструмента (10% обязательство с фиксированной процентной ставкой), шестой элемент в ценовом векторе равный 1.4863, представляет собой цену шестого финансового инструмента (15% кап).

Структура выходного дерева цены

Если обратиться к функции определения цены с двумя аргументами, например:

	[Price, PriceTree] = hjmprice (HJMTree, HJMInstSet)

тогда будет сгенерировано дерево цены совместно с информацией о ценах.

Обязательным является свойство в структуре выходного дерева цены PriceTree: наличие всей ценовой информации.

Ценовое дерево модели HJM. В модели HJM, первое поле в ценовой структуре этой модели, FinObj, показывает что эта структура представляет собой дерево цены. Второе поле PBush, представляет собой элемент дерева цены, содержащий цены финансовых инструментов в каждой вершине дерева. Третье поле AIBush, представляет собой элемент дерева цены, содержащий вычисленную доходность финансовых инструментов в каждой вершине дерева. И, наконец, четвертый элемент дерева, tObs, представляет момент наблюдения для каждого уровня PBush и AIBush в единицах соответствующих периодов. В данном случае ценовое дерево выглядит таким образом:

Обе переменные PBush и AIBush являются фактически 1:5 массивами ячеек, состоящим из 5 моментов наблюдения tObs. Отображаемые данные в данном случае усечены, чтобы размещаться на одной строке.

Используя интерфейс командной строки, можно непосредственно проверить значения поля PriceTree.PBush, внутри структуры PriceTree, содержащей дерево цен с вектором цен для каждого состояния. Первая вершина, определяемая tObs = 0, соответствует дате оценивания.

Выполнив команду MATLAB, применяя прямую адресацию:

	PriceTree.PBush{1}

Получим следующий порядок цен для исследуемых финансовых инструментов в портфеле:

С помощью этого интерфейса пользователь может исследовать цены для всех финансовых инструментов в портфеле для необходимого момента времени исследования.

Ценовое дерево модели BDT. В модели BDT структура выходного дерева цены PriceTree содержит всю ценовую информацию. Первое поле этой структуры FinObj, свидетельствует о том, что эта структура представляет собой дерево цены. Второе поле PTree, элемент дерева цены, содержащий цены финансовых инструментов в каждой вершине дерева. Третье поле, AITree, представляет собой элемент дерева цены, содержащий вычисленные доходности финансовых инструментов в каждой вершине дерева. Четвертое поле, tObs, представляет собой моменты времени наблюдения на каждом уровне дерева PTree и АITree, в терминах соответствующих единиц накопления (см. параметр compounding).

Пользователь имеет возможность прямо обратиться к полям внутри структуры PriceTree, содержащей дерево цен с ценовыми векторами для каждого состояния. Первая вершина, определяемая tObs = 0, соответствует дате оценивания инструментов портфеля.

	[Price, PriceTree] = bdtprice(BDTTree, BDTInstSet)

Получим следующий результат выполнения команды:

А с помощью команды MATLAB, с прямой адресацией:

	PriceTree.PTree{1}

Получим порядок цен для исследуемых финансовых инструментов в портфеле:

  В оглавление \ К предыдущему разделу

 

Поиск по сайту:

Система Orphus

Яндекс.Метрика