MATLAB.Exponenta
MATLAB и Simulink на русском
Технологии разработки и отладки
		сложных технических систем
 

Financial Derivatives Toolbox

Financial Toolbox: разбор демонстрационных примеров

  В оглавление \ К предыдущему разделу \ К следующему разделу

18. Range Forward

Стратегия Статистические характеристики стратегии
Плотность распределения прибылей / убытков стратегии Функция распределения прибылей / убытков стратегии

Позиция (Обычно используется форвардный контракт на базовый актив, короткий опцион CALL с высоким страйком и длинный опцион PUT с низким страйком. Оба страйка выше цены акции):

Range Forward: Покупка форвардного контракта при цене базового актива $50, продажа опциона CALL $60 и покупка опциона PUT $55.

Пример: Покупка форвардного контракта, продажа опциона CALL $60 за $5.07 и покупка опциона PUT $55 за $4.81. Максимальная прибыль = ($5.07 - $4.81) = $0.26.

Ожидания: Умеренно бычьи в будущем.

Риск: Нет.

Точка безубыточности:

Точка безубыточности форвардного контракта минус полученный кредит.

Пример: Покупка форвардного контракта, продажа опциона CALL $60 за $5.07 и покупка опциона PUT $55 за $4.81.

Точка безубыточности = $50*1.15% - ($5.07 - $4.81) кредит = $57.24.

Эквивалентная позиция: Bull Spread и его эквивалентные позиции.

  В оглавление \ К предыдущему разделу \ К следующему разделу

 

Поиск по сайту:

Система Orphus

Яндекс.Метрика