MATLAB.Exponenta
MATLAB и Simulink на русском
Технологии разработки и отладки
		сложных технических систем
 

Financial Derivatives Toolbox

Financial Toolbox: разбор демонстрационных примеров

  В оглавление \ К предыдущему разделу \ К следующему разделу

17. Collar

Стратегия Статистические характеристики стратегии
Плотность распределения прибылей / убытков стратегии Функция распределения прибылей / убытков стратегии

Позиция (Обычно используется длинная позиция по акции, короткий опцион CALL с высоким страйком и длинный опцион PUT с низким страйком):

Collar: Покупка акции, продажа опциона CALL $55 и покупка опциона PUT $45.

Пример: Покупка акции за $50, продажа опциона CALL $55 за $6.98 и покупка опциона PUT $45 за $1.54. Максимальная прибыль = ($6.98 - $1.54) = $5.44.

Ожидания: Умеренно бычьи.

Риск: Нет.

Точка безубыточности: Цена покупки акции минус полученный кредит.

Пример: Покупка акции за $50, продажа опциона CALL $55 за $6.98 и покупка опциона PUT $45 за $1.54.

Точка безубыточности = $50 - ($6.98 - $1.54) кредит = $44.56.

Эквивалентная позиция: Bull Spread и его эквивалентные позиции.

  В оглавление \ К предыдущему разделу \ К следующему разделу

 

Поиск по сайту:

Система Orphus

Яндекс.Метрика