MATLAB.Exponenta
MATLAB и Simulink на русском
Технологии разработки и отладки
		сложных технических систем
 

Financial Derivatives Toolbox

Financial Toolbox: разбор демонстрационных примеров

  В оглавление \ К предыдущему разделу \ К следующему разделу

14. Bear Cylinder

Стратегия Статистические характеристики стратегии
Плотность распределения прибылей / убытков стратегии Функция распределения прибылей / убытков стратегии

Позиция, состоящая из опциона CALL с высоким страйком и опциона PUT с низким страйкм.

Кредитовая позиция: Продажа опциона CALL с высоким страйком и покупка опциона PUT с низким страйком.

Пример: Продажа опциона CALL $50 и покупка опциона PUT $40.

Пример: Продажа опциона CALL $50 за $9.42 и покупка опциона PUT $40 за $0.68.

Ожидания: Медвежьи.

Риск: Неограниченный сверху.

Максимальная прибыль: Неограниченна сверху.

Точка безубыточности: Страйк короткого опциона CALL + кредит.

Пример: Продажа опциона CALL $50 за $9.42 и покупка опциона PUT $40 за $0.68 с кредитом $8.74. Точка безубыточности = $50 + $8.74 кредит = $58.74.

Эквивалентная позиция: Короткая позиция по акции + длинный CALL c высоким страйком и короткий CALL c более высоким страйком.

Стратегия Статистические характеристики стратегии
Плотность распределения прибылей / убытков стратегии Функция распределения прибылей / убытков стратегии

Пример: Продажа акции $50 + Покупка CALL $60 + Продажа CALL $70.

  В оглавление \ К предыдущему разделу \ К следующему разделу

 

Поиск по сайту:

Система Orphus

Яндекс.Метрика