MATLAB.Exponenta
MATLAB и Simulink на русском
Технологии разработки и отладки
		сложных технических систем
 

Financial Derivatives Toolbox

Financial Toolbox: разбор демонстрационных примеров

  В оглавление \ К предыдущему разделу \ К следующему разделу

10. Synthetic Future

Синтетическая позиция, состоящая из длинной и короткой опционных позиций:

  • длинной позиции по опциону CALL - (см. Buy CALL (Длинный CALL) - №3),
  • короткой позиции по опциону PUT - (см. Sell PUT (Короткий PUT) - №6).
Стратегия Статистические характеристики стратегии
Плотность распределения прибылей / убытков стратегии Функция распределения прибылей / убытков стратегии

Ожидания: Бычьи.

Риск: Неограниченный снизу.

Максимальная прибыль: Неограниченная.

Максимальный убыток: Разница между ценой покупки опциона CALL и продажи опциона PUT.

Точка безубыточности: А= Страйк + Разница между ценой покупки опциона CALL и продажи опциона PUT + комиссионные.

Эквивалентная опционная позиция: Длинная позиция по акции - №1.

Пример: Длинный CALL $50 за $9.42 и короткий PUT $50 за $2.90. Точка безубыточности A = $50 - $9.42 + $2.90 = $56.52.

  В оглавление \ К предыдущему разделу \ К следующему разделу

 

Поиск по сайту:

Система Orphus

Яндекс.Метрика