MATLAB.Exponenta
MATLAB и Simulink на русском
Технологии разработки и отладки
		сложных технических систем
 

Financial Derivatives Toolbox

Financial Toolbox: разбор демонстрационных примеров

  В оглавление \ К предыдущему разделу \ К следующему разделу

9. Protective PUT

Синтетическая позиция, состоящая из длинной и короткой позиций:

  • длинной позиции по акции - (см. Длинная позиция по акции - №1),
  • длинной позиции по опциону PUT (см. Buy PUT (Длинный PUT) - №5).
Стратегия Статистические характеристики стратегии
Плотность распределения прибылей / убытков стратегии Функция распределения прибылей / убытков стратегии

Ожидания: Бычьи.

Риск: Ограниченный снизу.

Максимальная прибыль: Неограниченная.

Максимальный убыток: Б = Уплаченная премия(дебет). Возникает в случае закрытия цены акции ниже страйка на момент экспирации.

Точка безубыточности: А = Страйк + уплаченная премия +комиссионные.

Пример: Buy PUT $50 по $2.90 плюс LONG $50. Точка безубыточности A = $50 + $2.90 = $52.90.

Эквивалентная позиция: Buy CALL (Длинный CALL) - №3.

  В оглавление \ К предыдущему разделу \ К следующему разделу

 

Поиск по сайту:

Система Orphus

Яндекс.Метрика