MATLAB.Exponenta
MATLAB и Simulink на русском
Технологии разработки и отладки
		сложных технических систем
 

Financial Derivatives Toolbox

Financial Toolbox: разбор демонстрационных примеров

  В оглавление \ К предыдущему разделу \ К следующему разделу

8. Covered CALL (Покрытый CALL)

Синтетическая позиция, состоящая из длинной и короткой позиций:

  • длинной позиции по акции - (см. Длинная позиция по акции - №1),
  • короткой позиции по опциону CALL (см. Sell CALL (Короткий CALL) - №4.
Стратегия Статистические характеристики стратегии
Плотность распределения прибылей / убытков стратегии Функция распределения прибылей / убытков стратегии

Ожидания: Нейтральные, слегка бычьи.

Риск: Неограниченный снизу.

Максимальная прибыль: Б = Полученный кредит. Возникает в случае закрытия цены акции выше страйка на момент экспирации.

Максимальный убыток: Неограниченный снизу.

Точка безубыточности: А = Страйк - полученный кредит - комиссионные.

Пример: Sell PUT $50 за $9.42 плюс LONG $50 . Точка безубыточности = $50 - $9.42 = $40.58.

Эквивалентная позиция: Sell PUT (Короткий PUT) - №6.

  В оглавление \ К предыдущему разделу \ К следующему разделу

 

Поиск по сайту:

Система Orphus

Яндекс.Метрика