MATLAB.Exponenta
MATLAB и Simulink на русском
Технологии разработки и отладки
		сложных технических систем
 

Financial Derivatives Toolbox

Financial Toolbox: разбор демонстрационных примеров

  В оглавление \ К предыдущему разделу \ К следующему разделу

5. Buy PUT (Длинный PUT)

Стратегия Статистические характеристики стратегии
Плотность распределения прибылей / убытков стратегии Функция распределения прибылей / убытков стратегии

Ожидания: Медвежьи.

Риск: Ограниченный сверху.

Максимальная прибыль: Страйк - уплаченная премия.

Максимальный убыток:
Уплаченная премия (дебет). Возникает в случае закрытия цены акции выше страйка на момент экспирации.

Точка безубыточности: Страйк - уплаченная премия.

Пример: Buy PUT $50 за $2.90.
Точка безубыточности = $50 - $2.90 = $47.10.

Эквивалентная позиция: Короткая позиция по акции + Длинный CALL.

  В оглавление \ К предыдущему разделу \ К следующему разделу

 

Поиск по сайту:

Система Orphus

Яндекс.Метрика