MATLAB.Exponenta
MATLAB и Simulink на русском
Технологии разработки и отладки
		сложных технических систем
 

Financial Derivatives Toolbox

Financial Toolbox: разбор демонстрационных примеров

  В оглавление \ К предыдущему разделу \ К следующему разделу

4. Sell CALL (Короткий CALL)

Стратегия Статистические характеристики стратегии
Плотность распределения прибылей / убытков стратегии Функция распределения прибылей / убытков стратегии

Ожидания: Нейтральные, слегка медвежьи.

Риск: Неограниченный сверху.

Максимальная прибыль:
Полученная премия (кредит). Возникает в случае закрытия цены акции ниже страйка на момент экспирации.

Максимальный убыток: Неограниченный.

Точка безубыточности: Страйк + полученная премия.

Пример: Sell CALL $50 за for $9.42.
Точка безубыточности = $50 + $9.42 = $59.42.

Эквивалентная позиция: Короткая позиция по акции + короткий PUT.

  В оглавление \ К предыдущему разделу \ К следующему разделу

 

Поиск по сайту:

Система Orphus

Яндекс.Метрика