MATLAB.Exponenta
MATLAB и Simulink на русском
Технологии разработки и отладки
		сложных технических систем
 

Financial Derivatives Toolbox

Financial Toolbox: разбор демонстрационных примеров

  В оглавление \ К предыдущему разделу \ К следующему разделу

3. Buy CALL (Длинный CALL)

Стратегия Статистические характеристики стратегии
Плотность распределения прибылей / убытков стратегии Функция распределения прибылей / убытков стратегии

Ожидания: Бычьи.

Риск: Ограниченный снизу.

Максимальная прибыль: Неограниченная.

Максимальный убыток:
Уплаченная премия(дебет). Возникает в случае закрытия цены акции ниже страйка на момент экспирации.

Точка безубыточности: Страйк + комиссионные.

Пример: Buy CALL $50 по $9.42.
Точка безубыточности = $50 + $9.42 = $59.42.

Эквивалентная позиция: Длинная позиция по акции + Длинный PUT.

  В оглавление \ К предыдущему разделу \ К следующему разделу

 

Поиск по сайту:

Система Orphus

Яндекс.Метрика